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Estratégia de perfuração de nuvem escura CCI

Visão geral

Esta estratégia é uma porta StockSharp do consultor MetaTrader Expert_ADC_PL_CCI. Ele verifica a ação do preço para reversões de velas Piercing Line e Dark Cloud Cover e usa o Commodity Channel Index (CCI) como confirmação. Uma vez detectado um padrão válido juntamente com uma leitura extrema de CCI, a estratégia abre uma posição de mercado na direção da reversão e posteriormente sai quando o CCI sai de sua zona extrema.

Indicadores

  • Commodity Channel Index (CCI): confirma os extremos do momentum e produz as condições de saída.
  • Comprimento médio do corpo (SMA): mede o tamanho do corpo da vela para validar velas “longas” dentro da definição do padrão.
  • Preço médio de fechamento (SMA): atua como um filtro de tendência simples que reflete a média móvel usada na lógica original MQL.

Regras de negociação

Entrada

  • Sinal de alta (Linha Perfurante):
    1. A vela anterior deve ser uma vela longa de baixa que abre acima do seu fechamento.
    2. A última vela deve ser uma vela longa de alta que abre abaixo da mínima anterior e fecha dentro do corpo anterior, acima do seu ponto médio, mas abaixo da abertura anterior.
    3. O ponto médio da vela mais antiga deve estar abaixo da média móvel para confirmar uma tendência de baixa de curto prazo.
    4. O valor CCI concluído mais recentemente deve ser menor ou igual a -EntryConfirmationLevel (padrão 50).
    5. Se existir uma posição curta, ela será totalmente fechada antes de entrar na posição comprada.
  • Sinal de baixa (Dark Cloud Cover): lógica espelhada do sinal de alta com uma longa vela de alta seguida por uma longa vela de baixa que se abre, penetra no corpo anterior e fecha abaixo de seu ponto médio enquanto CCI é maior ou igual a EntryConfirmationLevel.

Sair

  • Posições longas: fechadas quando o CCI cruza abaixo de ExitLevel ou cruza abaixo de -ExitLevel de cima, sinalizando que o impulso se normalizou.
  • Posições curtas: fechadas quando o CCI cruza acima de -ExitLevel ou acima de ExitLevel de baixo.

Dimensionamento de posições

  • Usa a propriedade base Volume. Quando o sinal exige a reversão de uma posição existente, a estratégia adiciona automaticamente o tamanho absoluto da posição atual ao volume da ordem, garantindo uma inversão completa.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
CandleType Tipo de vela e prazo usado para detecção. 1H período de tempo
CciPeriod Comprimento de lookback do Commodity Channel Index. 49
AverageBodyPeriod Número de velas para a média móvel do tamanho do corpo. 11
EntryConfirmationLevel Nível CCI absoluto que valida entradas de padrão. 50
ExitLevel Nível CCI absoluto que aciona saídas de posição. 80

Notas

  • A estratégia processa apenas velas finalizadas e ignora atualizações parciais.
  • Nenhuma ordem stop-loss ou take-profit é definida automaticamente; as saídas são puramente baseadas em sinais, como no consultor especialista original.
  • Certifique-se de que o instrumento tenha uma etapa de preço configurada porque a tolerância de igualdade da lógica de velas depende das configurações de segurança.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Dark Cloud Piercing CCI strategy: trades Dark Cloud Cover and Piercing Line
/// candlestick patterns confirmed by CCI indicator levels.
/// </summary>
public class DarkCloudPiercingCciStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _entryLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private readonly List<ICandleMessage> _candles = new();
	private decimal _prevCci;
	private bool _hasPrevCci;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public decimal EntryLevel { get => _entryLevel.Value; set => _entryLevel.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public DarkCloudPiercingCciStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
		_entryLevel = Param(nameof(EntryLevel), 50m)
			.SetDisplay("Entry Level", "CCI level for confirmation", "Signals");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_prevCci = 0m;
		_hasPrevCci = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candles.Clear();
		_hasPrevCci = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
		);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		_candles.Add(candle);
		if (_candles.Count > 5)
			_candles.RemoveAt(0);

		if (_candles.Count >= 2 && _hasPrevCci)
		{
			var curr = _candles[^1];
			var prev = _candles[^2];

			// Piercing Line: prev bearish, curr bullish, curr opens below prev low, closes above midpoint
			var isPiercing = prev.OpenPrice > prev.ClosePrice
				&& curr.ClosePrice > curr.OpenPrice
				&& curr.OpenPrice < prev.LowPrice
				&& curr.ClosePrice > (prev.OpenPrice + prev.ClosePrice) / 2m;

			// Dark Cloud Cover: prev bullish, curr bearish, curr opens above prev high, closes below midpoint
			var isDarkCloud = prev.ClosePrice > prev.OpenPrice
				&& curr.OpenPrice > curr.ClosePrice
				&& curr.OpenPrice > prev.HighPrice
				&& curr.ClosePrice < (prev.OpenPrice + prev.ClosePrice) / 2m;

			if (isPiercing && cciValue < -EntryLevel && Position == 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (isDarkCloud && cciValue > EntryLevel && Position == 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevCci = cciValue;
		_hasPrevCci = true;
	}
}