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Estratégia Smart AC Trader

Visão geral

O Smart AC Trader adapta a ideia original do MetaTrader "Smart AC Trader" ao alto nível de StockSharp API. O especialista MQL avaliou a força relativa das moedas dentro de um par e reagiu quando a moeda base superou a moeda de cotação. Em StockSharp nos concentramos no mesmo comportamento impulsionado pelo momento, mas operamos em um único instrumento ao qual a estratégia está vinculada. A força é aproximada por meio de uma combinação de médias móveis exponenciais (EMAs) e do indicador de taxa de mudança (ROC):

  • Um EMA rápido mede a direção da tendência de curto prazo.
  • Um EMA lento representa a tendência primária.
  • ROC confirma que a dinâmica do preço está alinhada com a tendência antes que as entradas sejam permitidas.

Depois que uma posição é aberta, a estratégia gerencia ativamente a negociação usando regras de stop-loss, take-profit, trailing stop e ponto de equilíbrio que refletem a extensa configuração de gerenciamento de dinheiro do especialista original.

Lógica de negociação

  1. Assine o tipo de vela configurado (período de tempo) e calcule o EMA rápida, EMA lenta e ROC no fechamento da vela.
  2. Insira uma posição longa quando o EMA rápido estiver acima do EMA lento e ROC for maior ou igual ao limite do impulso de compra. A exposição curta existente é fechada antes que a nova posição longa seja aberta.
  3. Insira uma posição curta quando o EMA rápido estiver abaixo do EMA lento e ROC for menor ou igual ao limite negativo do impulso de venda. A exposição longa existente é fechada antes que a nova posição curta seja aberta.
  4. Gerencie uma posição aberta em cada vela finalizada:
    • Feche a negociação nas distâncias configuradas de take-profit ou stop-loss (expressas em etapas de preço).
    • Opcionalmente, armar uma saída de equilíbrio quando o preço se mover a favor da negociação pela distância de gatilho e liquidar se o preço retornar à compensação preservada.
    • Opcionalmente, siga a parada pela distância configurada da máxima mais alta (longa) ou da mínima mais baixa (curta) observada após a entrada.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
EMA rápida Comprimento do filtro de tendência rápida EMA.
EMA lenta Comprimento do filtro de tendência lenta EMA.
ROC Período Janela de lookback para o filtro de momentum da taxa de mudança.
Compre impulso Mínimo positivo ROC necessário para abrir negociações longas.
Vender impulso Negativo absoluto mínimo ROC necessário para abrir negociações curtas.
Stop Loss Distância de stop-loss expressa em etapas de preço.
Receba lucro Distância de lucro expressa em etapas de preço.
Usar rastreamento Permite o gerenciamento de trailing stop.
Trilhando Distância do trailing stop em etapas de preço.
Use o ponto de equilíbrio Habilita a lógica de proteção de ponto de equilíbrio.
Acionador do ponto de equilíbrio Lucro nas etapas de preços necessárias para armar a lógica do ponto de equilíbrio.
Compensação do ponto de equilíbrio Distância nas etapas de preço mantidas após o gatilho do ponto de equilíbrio ser atingido.
Tipo de vela Tipo de vela utilizado para alimentar os indicadores.

Notas

  • A estratégia usa Strategy.StartProtection() uma vez na inicialização para garantir que o sistema integrado de proteção de posição esteja ativo conforme recomendado pelas diretrizes do projeto.
  • O dimensionamento da posição depende da propriedade base Strategy.Volume. As ordens de reversão incluem automaticamente a exposição atual para que um sinal oposto feche a posição existente e estabeleça uma nova.
  • Todos os parâmetros de risco são expressos em etapas de preço porque o consultor especialista original usou distâncias baseadas em pip. Certifique-se de que o instrumento tenha um PriceStep válido configurado.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Smart AC Trader: EMA trend + ROC momentum filter.
/// Buys when fast EMA above slow EMA and ROC positive.
/// Sells when fast EMA below slow EMA and ROC negative.
/// </summary>
public class SmartAcTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rocPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public int RocPeriod
	{
		get => _rocPeriod.Value;
		set => _rocPeriod.Value = value;
	}

	public SmartAcTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_rocPeriod = Param(nameof(RocPeriod), 13)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ROC Period", "Rate of Change period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var roc = new RateOfChange { Length = RocPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, roc, (candle, fastVal, slowVal, rocVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					var crossUp = prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal;
					var crossDown = prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal;

					if (crossUp && rocVal > 0 && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && rocVal < 0 && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}