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Estratégia Bollinger Band Two MA ZigZag

Sistema híbrido seguidor de tendência que combina reversões por Bollinger Band, duas médias móveis de períodos superiores e pontos de swing de um detector ZigZag. Abre duas posições a cada sinal: uma com alvo de take-profit calculado e uma segunda "corredora" que depende de trailing e lógica de break-even.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: A barra anterior fechou acima da banda inferior anterior de Bollinger após fechar abaixo dela duas barras atrás, o fechamento atual também está acima dessa banda inferior, e o preço está acima de ambas as médias móveis de períodos superiores.
    • Vendido: A barra anterior fechou abaixo da banda superior anterior de Bollinger após fechar acima dela duas barras atrás, o fechamento atual também está abaixo dessa banda superior, e o preço está abaixo de ambas as médias móveis de períodos superiores.
  • Gestão de posição:
    • Duas posições são abertas por sinal usando First Volume (com take-profit) e Second Volume (corredora).
    • Os stops são ancorados ao extremo de swing ZigZag mais recente menos/mais Pivot Offset (pts).
    • A proteção de break-even desloca o stop para a entrada mais um offset quando o lucro não realizado supera Break-even Threshold (pts) + Break-even Offset (pts).
    • O trailing stop se move após o preço avançar Trailing Step (pts) além do stop existente, mantendo uma distância de Trailing Stop (pts).
  • Take Profit:
    • O take-profit da primeira posição é calculado como uma porcentagem (Take Profit %) da distância entre a entrada e o stop.
    • A posição corredora não tem alvo fixo e sai por stop, trailing ou sinais opostos.
  • Lógica adicional:
    • Sinais opostos fecham imediatamente todas as posições abertas na outra direção antes de abrir novas operações.
    • O processamento de sinais usa velas fechadas; dados parciais são ignorados.
  • Valores padrão:
    • First Volume = 0.1
    • Second Volume = 0.1
    • Take Profit % = 50
    • Pivot Offset (pts) = 10
    • Use Break-even Move = true
    • Break-even Offset (pts) = 80
    • Break-even Threshold (pts) = 10
    • Trailing Stop (pts) = 80
    • Trailing Step (pts) = 120
    • Bollinger Period = 20
    • Bollinger Width = 2
    • Base Candle = velas de 1 hora
    • MA1 Candle = velas diárias
    • MA2 Candle = velas de 4 horas
    • MA1 Period = 20
    • MA2 Period = 20
    • ZigZag Depth = 12
    • ZigZag Deviation (pts) = 5
    • ZigZag Backstep = 3
  • Filtros:
    • Categoria: Seguidor de tendência
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Bollinger Bands, Moving Averages, ZigZag
    • Stops: Sim (stop por swing, break-even, trailing)
    • Complexidade: Avançado
    • Período: Multi-período (base 1h, filtros Daily + 4h)
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio

Notas

  • A estratégia requer assinaturas de velas em três períodos distintos para avaliar os filtros e gerenciar as saídas.
  • A detecção de swings aproxima a lógica ZigZag do MetaTrader aplicando regras mínimas de profundidade, desvio e backstep antes de atualizar os níveis de pivô.
  • Os volumes podem ser ajustados independentemente para calibrar o tamanho do segmento de take-profit em relação ao segmento corredor.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bollinger Band Two MA ZigZag strategy (simplified). Uses EMA crossover
/// with Highest/Lowest channel for swing-based entries.
/// </summary>
public class BollingerBandTwoMaZigZagStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaFastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaSlowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _channelLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaFastLength
	{
		get => _emaFastLength.Value;
		set => _emaFastLength.Value = value;
	}

	public int EmaSlowLength
	{
		get => _emaSlowLength.Value;
		set => _emaSlowLength.Value = value;
	}

	public int ChannelLength
	{
		get => _channelLength.Value;
		set => _channelLength.Value = value;
	}

	public BollingerBandTwoMaZigZagStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_emaFastLength = Param(nameof(EmaFastLength), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Fast", "Fast EMA period", "Indicators");

		_emaSlowLength = Param(nameof(EmaSlowLength), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Slow", "Slow EMA period", "Indicators");

		_channelLength = Param(nameof(ChannelLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Length", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var emaFast = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaFastLength };
		var emaSlow = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaSlowLength };

		decimal prevFast = 0, prevSlow = 0;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(emaFast, emaSlow, (ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevFast = fastVal;
					prevSlow = slowVal;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevFast = fastVal;
					prevSlow = slowVal;
					return;
				}

				var close = candle.ClosePrice;

				// EMA crossover combined with price confirmation
				var bullishCross = prevFast <= prevSlow && fastVal > slowVal;
				var bearishCross = prevFast >= prevSlow && fastVal < slowVal;

				if (bullishCross && Position <= 0 && close > fastVal)
					BuyMarket();
				else if (bearishCross && Position >= 0 && close < fastVal)
					SellMarket();

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, emaFast);
			DrawIndicator(area, emaSlow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}