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Estratégia de Rompimento Pendente de Bands

Esta estratégia replica o assessor especialista de MetaTrader "Bands 2" sobre a API de alto nível do StockSharp. Monitora velas terminadas, verifica se a hora atual está dentro da janela de trading configurada e se o preço está operando dentro do canal de Bollinger. Quando essas condições são atendidas, coloca uma grade simétrica de três ordens stop de compra e três stop de venda ao redor do envelope de Bollinger. Cada ordem carrega suas próprias distâncias de stop-loss e take-profit, e qualquer execução remove as demais ordens pendentes.

A abordagem é projetada para rompimentos das bandas de Bollinger. A referência do stop-loss pode ser alternada entre a banda oposta ou a média móvel central. Um módulo de trailing stop separado ajusta continuamente o stop protetor uma vez que a posição se move em lucro por um passo configurável.

Detalhes

  • Dados de mercado: Funciona com qualquer instrumento/tipo de vela fornecido através do StockSharp.
  • Horário de trading: Usa HourStart/HourEnd para restringir a colocação de ordens. As ordens são atualizadas em cada vela terminada dentro dessa janela.
  • Lógica de entrada:
    • Aguardar uma vela terminada com preço de fechamento estritamente entre as bandas de Bollinger deslocadas superior e inferior.
    • Excluir ordens pendentes sobrantes da barra anterior e colocar três stops de compra acima da banda superior e três stops de venda abaixo da banda inferior.
    • Cada nível é separado por StepPips convertido em ticks.
  • Modos de Stop-Loss:
    • BollingerBands: O stop-loss usa a banda oposta deslocada pela mesma distância de passo que a ordem de entrada.
    • MovingAverage: O stop-loss usa o valor da média móvel mais/menos a distância de passo (usa o preço aplicado e método configurados).
    • None: Nenhum stop inicial é definido; o trailing stop pode ainda ser ativado depois.
  • Lógica de Take-Profit:
    • O primeiro nível usa FirstTakeProfitPips para ordens de compra e venda.
    • As ordens de compra segunda e terceira usam distâncias de take-profit Second/Third, enquanto as ordens de venda seguem o comportamento do script MQL original e sempre reutilizam a primeira distância de take-profit.
  • Gestão de ordens:
    • Quando qualquer ordem pendente é executada, a estratégia cancela todas as outras ordens de entrada e cria ordens protetoras independentes do mercado (stop + limit) para o volume executado.
    • O módulo trailing move a ordem stop em direção ao mercado uma vez que o preço se move por TrailingStopPips + TrailingStepPips desde a entrada.
    • As ordens protetoras de stop/limit são canceladas automaticamente quando a posição vai a zero.
  • Normalização de preços: Todos os níveis de preço são arredondados para o tamanho de tick do instrumento e a conversão ponto-a-pip imita o tratamento original de 3/5 dígitos.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
OrderVolume Volume para cada ordem pendente (mesmo volume para todas as seis ordens).
CandleType Período/tipo de dados usado para cálculos do indicador.
HourStart, HourEnd Horas inclusivas/exclusivas (0-24) que permitem colocar novas ordens pendentes. HourEnd deve ser maior que HourStart.
StopLossModes Referência de posicionamento para o stop-loss inicial (BollingerBands, MovingAverage, None).
FirstTakeProfitPips, SecondTakeProfitPips, ThirdTakeProfitPips Distâncias de take-profit (em pips) convertidas em offsets de preço para as entradas primeira, segunda e terceira.
TrailingStopPips, TrailingStepPips Distância do trailing stop e o passo adicional necessário antes de avançar o stop. Zero para desativar trailing.
StepPips Espaçamento entre ordens pendentes consecutivas (convertido em preço).
MaPeriod, MaShift, MaMethod, MaPriceType Configuração de média móvel usada para a entrada de Bollinger e opcionalmente para o posicionamento de stop quando StopLossModes é MovingAverage. O MaShift emula o deslocamento para frente do EA original.
BandsPeriod, BandsShift, BandsDeviation, BandsPriceType Configurações das bandas de Bollinger (período, deslocamento, multiplicador de desvio e preço aplicado).

Resumo do comportamento

  1. Assinar velas terminadas do período selecionado.
  2. Em cada vela terminada dentro da janela de trading, calcular as bandas de Bollinger deslocadas e a média móvel usando os preços aplicados selecionados.
  3. Garantir que o fechamento da vela está dentro do canal de bandas, então colocar a grade de stop de compra/venda ao redor das bordas do canal com stops e alvos individuais.
  4. Quando uma ordem é executada, cancelar as ordens de entrada restantes, enviar ordens protetoras de stop/limit e iniciar trailing de acordo com os parâmetros configurados.
  5. Fechar as ordens protetoras quando a posição sai, pronto para a próxima oportunidade de rompimento.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Bands Pending Breakout strategy (simplified).
/// Buys when price closes above the upper Bollinger Band.
/// Sells when price closes below the lower Bollinger Band.
/// </summary>
public class BandsPendingBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int BbPeriod
	{
		get => _bbPeriod.Value;
		set => _bbPeriod.Value = value;
	}

	public BandsPendingBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Source candles", "General");

		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 15)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands { Length = BbPeriod, Width = 1m };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, (ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var bbTyped = (BollingerBandsValue)bbValue;
				if (bbTyped.UpBand is not decimal upper || bbTyped.LowBand is not decimal lower)
					return;

				// Buy on breakout above upper band
				if (candle.ClosePrice > upper && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				// Sell on breakdown below lower band
				else if (candle.ClosePrice < lower && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, bb);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}