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Estratégia de Bollinger Bands com DEMA

Esta estratégia combina as Bollinger Bands calculadas em velas de 30 minutos com uma Média Móvel Exponencial Dupla (DEMA) de dados diários para operar rompimentos com confirmação de tendência.

Uma configuração comprada ocorre quando uma vela de alta cruza acima da banda inferior enquanto a DEMA sobe, confirmando o impulso ascendente. Uma configuração vendida ocorre quando uma vela de baixa cruza abaixo da banda superior enquanto a DEMA cai. As posições são fechadas quando uma vela de cor oposta cruza a banda exterior contra a operação.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: A vela fecha acima da banda inferior e abre abaixo dela E a DEMA diária está aumentando por três dias consecutivos.
    • Vendido: A vela fecha abaixo da banda superior e abre acima dela E a DEMA diária está diminuindo por três dias consecutivos.
  • Comprado/Vendido: Ambos.
  • Critérios de saída:
    • Comprado: Uma vela de baixa fecha abaixo da banda superior após abrir acima dela.
    • Vendido: Uma vela de alta fecha acima da banda inferior após abrir abaixo dela.
  • Stops: Nenhum.
  • Valores padrão:
    • BollingerPeriod = 20
    • DemaPeriod = 20
    • Deviation = 2
    • CandleType = Período de 30 minutos
  • Filtros:
    • Categoria: Reversão à média
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Bollinger Bands, DEMA
    • Stops: Não
    • Complexidade: Moderado
    • Período: Intradiário com filtro de tendência diária
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy using Bollinger Bands for entries and DEMA for trend confirmation.
/// Enters long when a bullish candle crosses above the lower band and DEMA is rising.
/// Enters short when a bearish candle crosses below the upper band and DEMA is falling.
/// Exits long on bearish cross of the upper band and exits short on bullish cross of the lower band.
/// </summary>
public class BollingerBandsDemaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _demaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _deviation;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _dema0;
	private decimal? _dema1;
	private decimal? _dema2;

	/// <summary>
	/// Bollinger Bands period.
	/// </summary>
	public int BollingerPeriod
	{
		get => _bollingerPeriod.Value;
		set => _bollingerPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// DEMA period.
	/// </summary>
	public int DemaPeriod
	{
		get => _demaPeriod.Value;
		set => _demaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Standard deviation for Bollinger Bands.
	/// </summary>
	public decimal Deviation
	{
		get => _deviation.Value;
		set => _deviation.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used by the strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="BollingerBandsDemaStrategy"/>.
	/// </summary>
	public BollingerBandsDemaStrategy()
	{
		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Bollinger Period", "Length of Bollinger Bands", "Indicators")
			
			.SetOptimize(10, 40, 5);

		_demaPeriod = Param(nameof(DemaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("DEMA Period", "Length of double EMA", "Indicators")
			
			.SetOptimize(10, 40, 5);

		_deviation = Param(nameof(Deviation), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Deviation", "Standard deviation for Bollinger Bands", "Indicators")
			
			.SetOptimize(1m, 3m, 0.5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for Bollinger calculation", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType), (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_dema0 = _dema1 = _dema2 = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bollinger = new BollingerBands { Length = BollingerPeriod, Width = Deviation };
		var dema = new DEMA { Length = DemaPeriod };

		var demaSub = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		demaSub
			.Bind(dema, (candle, value) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!dema.IsFormed)
					return;

				_dema2 = _dema1;
				_dema1 = _dema0;
				_dema0 = value;
			})
			.Start();

		var mainSub = SubscribeCandles(CandleType);
		mainSub
			.BindEx(bollinger, ProcessMain)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, mainSub);
			DrawIndicator(area, bollinger);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessMain(ICandleMessage candle, IIndicatorValue value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var bb = (BollingerBandsValue)value;
		if (bb.UpBand is not decimal upper || bb.LowBand is not decimal lower || bb.MovingAverage is not decimal middle)
			return;

		if (_dema0 is null || _dema1 is null || _dema2 is null)
			return;

		var demaUp = _dema0 > _dema1 && _dema1 > _dema2;
		var demaDown = _dema0 < _dema1 && _dema1 < _dema2;

		var buyCondition = candle.ClosePrice > lower && candle.OpenPrice < lower && demaUp;
		var sellCondition = candle.ClosePrice < upper && candle.OpenPrice > upper && demaDown;
		var buyClose = candle.ClosePrice < upper && candle.OpenPrice > upper;
		var sellClose = candle.ClosePrice > lower && candle.OpenPrice < lower;

		if (buyCondition && Position <= 0)
			BuyMarket();

		if (sellCondition && Position >= 0)
			SellMarket();

		if (buyClose && Position > 0)
			SellMarket();

		if (sellClose && Position < 0)
			BuyMarket();
	}
}