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Estratégia de Rompimento (BreakThrough)

A estratégia BreakThrough executa operações quando o preço cruza níveis de linha de tendência definidos pelo usuário. Dois níveis principais são usados:

  • Buy Line – nível de preço para acionar uma posição comprada.
  • Sell Line – nível de preço para acionar uma posição vendida.

Quando uma linha é cruzada pelo lado oposto, a estratégia entra no mercado nessa direção. Linhas adicionais opcionais permitem fechar uma posição quando o preço toca um nível específico. As distâncias de stop-loss, take-profit e trailing stop protetores são medidas em pips a partir do preço de entrada.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: o preço cruza acima ou abaixo da Buy Line dependendo de sua posição inicial.
    • Vendido: o preço cruza acima ou abaixo da Sell Line dependendo de sua posição inicial.
  • Comprado/Vendido: ambos os lados.
  • Critérios de saída:
    • O preço atinge uma linha opcional de take-profit ou stop-loss.
    • O preço alcança a distância de take-profit ou stop-loss em pips.
    • O trailing stop é acionado.
  • Stops: sim, usando StopLossPips, TakeProfitPips e TrailingStopPips.
  • Valores padrão:
    • BuyLinePrice = 0 (desativado)
    • SellLinePrice = 0 (desativado)
    • TakeProfitPips = 100
    • StopLossPips = 30
    • TrailingStopPips = 20
  • Filtros:
    • Categoria: Rompimento
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Nenhum
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Simples
    • Período: Qualquer (padrão 1 minuto)
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakout strategy using Highest/Lowest channel.
/// </summary>
public class BreakThroughStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BreakThroughStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Channel lookback period", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevHigh = high;
			_prevLow = low;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (close > _prevHigh && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < _prevLow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = high;
		_prevLow = low;
	}
}