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Estratégia de Gráfico ao Vivo Renko

Esta estratégia emula um gráfico clássico de tijolos Renko e opera em mudanças de direção dos tijolos. Foi convertida do script MetaTrader RenkoLiveChart_v600.

Lógica

A estratégia constrói tijolos Renko usando candles temporais concluídos. Quando o preço se move pelo menos o tamanho de caixa selecionado a partir do preço do último tijolo, um novo tijolo é formado. Uma posição comprada é aberta em um tijolo ascendente e uma posição vendida em um tijolo descendente.

Parâmetros

  • Candle Type – período dos candles de entrada usados para a construção dos tijolos.
  • Brick Size – passo de preço que define a altura de um tijolo Renko.
  • Brick Offset – deslocamento inicial em tijolos aplicado ao primeiro tijolo.
  • Show Wicks – exibir mechas no gráfico ao desenhar candles.

Notas

  • As operações são executadas apenas em candles concluídos.
  • A proteção de posição é iniciada automaticamente ao iniciar a estratégia.
  • Esta implementação foca no comportamento central do Renko e ignora funcionalidades avançadas do script original, como o manuseio de arquivos externos.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Renko live chart emulation strategy.
/// </summary>
public class RenkoLiveChartStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _brickSize;

	private decimal _renkoPrice;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal BrickSize { get => _brickSize.Value; set => _brickSize.Value = value; }

	public RenkoLiveChartStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Working candle timeframe", "General");

		_brickSize = Param(nameof(BrickSize), 500m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Brick Size", "Renko brick size", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_renkoPrice = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var size = BrickSize;

		if (_renkoPrice == 0m)
		{
			_renkoPrice = close;
			return;
		}

		var diff = close - _renkoPrice;
		if (Math.Abs(diff) < size)
			return;

		var direction = Math.Sign(diff);
		_renkoPrice += direction * size;

		if (direction > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (direction < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}