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Estratégia de Z-Score Estatístico de Preço

Estratégia que utiliza cruzamento de Z-Score suavizado com um filtro de momentum de velas.

Compra quando o Z-Score de curto prazo sobe acima do Z-Score de longo prazo e fecha quando cai abaixo. A estratégia ignora sinais após vários sinais idênticos consecutivos e evita entradas após três velas de alta.

Detalhes

  • Critérios de entrada: Z-Score de curto prazo acima do longo prazo, sem sequência de alta anterior de 3 barras, intervalo entre sinais.
  • Comprado/Vendido: Somente comprado.
  • Critérios de saída: Z-Score de curto prazo abaixo do longo prazo, sem sequência de baixa anterior de 3 barras, intervalo entre sinais.
  • Stops: Não.
  • Valores padrão:
    • ZScoreBasePeriod = 3
    • ShortSmoothPeriod = 3
    • LongSmoothPeriod = 5
    • GapBars = 5
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filtros:
    • Categoria: Tendência
    • Direção: Somente comprado
    • Indicadores: SMA, StandardDeviation
    • Stops: Não
    • Complexidade: Básico
    • Período: Intradiário (5m)
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Price statistical Z-Score strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class PriceStatisticalZScoreStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public PriceStatisticalZScoreStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var prevF = 0m;
		var prevS = 0m;
		var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed)
					return;

				if (!init)
				{
					prevF = f;
					prevS = s;
					init = true;
					return;
				}

				if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
				{
					if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0)
					{
						BuyMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
					else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0)
					{
						SellMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
				}

				prevF = f;
				prevS = s;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}