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Estratégia de Compra por Rompimento de Preço e Volume

A estratégia entra quando preço e volume simultaneamente rompem acima de suas respectivas máximas do período de lookback enquanto o preço permanece acima da SMA de tendência. Operações vendidas são acionadas quando o preço cai abaixo da mínima do lookback sob a mesma condição de volume e filtro SMA. As posições fecham após cinco fechamentos consecutivos no lado oposto da SMA.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: Close > máxima mais alta anterior && Volume > volume mais alto anterior && Close > SMA
    • Vendido: Close < mínima mais baixa anterior && Volume > volume mais alto anterior && Close < SMA
  • Comprado/Vendido: Configurável
  • Critérios de saída:
    • Tendência: Cinco fechamentos além da SMA
  • Stops: Não
  • Valores padrão:
    • PriceBreakoutPeriod = 60
    • VolumeBreakoutPeriod = 60
    • TrendlineLength = 200
    • OrderDirection = "Long"
    • CandleType = TimeSpan.FromDays(1)
  • Filtros:
    • Categoria: Rompimento
    • Direção: Configurável
    • Indicadores: Highest, SMA, Volume
    • Stops: Não
    • Complexidade: Básico
    • Período: Qualquer
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Price and volume breakout strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class PriceAndVolumeBreakoutBuyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public PriceAndVolumeBreakoutBuyStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var prevF = 0m;
		var prevS = 0m;
		var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed)
					return;

				if (!init)
				{
					prevF = f;
					prevS = s;
					init = true;
					return;
				}

				if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
				{
					if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0)
					{
						BuyMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
					else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0)
					{
						SellMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
				}

				prevF = f;
				prevS = s;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}