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Estratégia de Cruzamento de EMA ETH/USDT

Esta estratégia opera ETH/USDT usando um cruzamento de EMA com filtros adicionais.

Uma posição comprada é aberta quando a EMA de 20 períodos cruza acima da EMA de 50 períodos enquanto o preço está acima da EMA de 200 períodos, o RSI está acima de 30, a volatilidade medida pelo ATR está acima de sua média móvel, e o volume é maior que sua média. Uma posição vendida é aberta nas condições opostas.

As posições se invertem quando o sinal oposto aparece. Não é utilizado stop loss ou take profit explícito.

Detalhes

  • Critérios de entrada:

    • Comprado: EMA20 cruza acima de EMA50 && Close > EMA200 && RSI > 30 && ATR > SMA(ATR,10) && Volume > SMA(Volume,20)
    • Vendido: EMA20 cruza abaixo de EMA50 && Close < EMA200 && RSI < 70 && ATR > SMA(ATR,10) && Volume > SMA(Volume,20)

  • Comprado/Vendido: Ambos os lados

  • Critérios de saída:

    • Sinal inverso

  • Stops: Não

  • Valores padrão:

    • EMA200 Length = 200
    • EMA20 Length = 20
    • EMA50 Length = 50
    • RSI Length = 14
    • ATR Length = 14

  • Filtros:

    • Categoria: Seguidor de tendência
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: EMA, RSI, ATR
    • Stops: Não
    • Complexidade: Moderado
    • Período: Curto prazo
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EthUsdtEmaCrossoverStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private decimal _prevFastEma;
	private decimal _prevSlowEma;

	public int FastEmaPeriod { get => _fastEmaPeriod.Value; set => _fastEmaPeriod.Value = value; }
	public int SlowEmaPeriod { get => _slowEmaPeriod.Value; set => _slowEmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EthUsdtEmaCrossoverStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFastEma = 0m;
		_prevSlowEma = 0m;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEmaValue, decimal slowEmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFastEma == 0m || _prevSlowEma == 0m)
		{
			_prevFastEma = fastEmaValue;
			_prevSlowEma = slowEmaValue;
			return;
		}
		if (_prevFastEma <= _prevSlowEma && fastEmaValue > slowEmaValue && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (_prevFastEma >= _prevSlowEma && fastEmaValue < slowEmaValue && Position >= 0)
			SellMarket();
		_prevFastEma = fastEmaValue;
		_prevSlowEma = slowEmaValue;
	}
}