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Estratégia RSI 30-70

Esta estratégia simples de momentum utiliza o Índice de Força Relativa (RSI) para identificar zonas de sobrevenda e sobrecompra. Quando o RSI cai abaixo do nível de sobrevenda, uma posição comprada é aberta. A operação é encerrada assim que o RSI sobe acima do limiar de sobrecompra. O sistema opera em um único período e não toma posições vendidas.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: RSI < oversold.
  • Comprado/Vendido: Somente comprado.
  • Critérios de saída:
    • Comprado: RSI > overbought.
  • Stops: Nenhum.
  • Valores padrão:
    • RSI Length = 14.
    • Overbought/Oversold = 70 / 30.
  • Filtros:
    • Categoria: Momentum
    • Direção: Long
    • Indicadores: Único
    • Stops: Não
    • Complexidade: Básico
    • Período: Intradiário
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Baixo
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// RSI 30-70 Strategy.
/// Buys when RSI drops below oversold level.
/// Sells when RSI rises above overbought level.
/// </summary>
public class Rsi3070Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiOversold;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int RsiOverbought
	{
		get => _rsiOverbought.Value;
		set => _rsiOverbought.Value = value;
	}

	public int RsiOversold
	{
		get => _rsiOversold.Value;
		set => _rsiOversold.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public Rsi3070Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI calculation length", "RSI");

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 70)
			.SetDisplay("RSI Overbought", "Overbought level", "RSI");

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 30)
			.SetDisplay("RSI Oversold", "Oversold level", "RSI");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_rsi = null;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_rsi, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_rsi.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			return;
		}

		// Buy on oversold
		if (rsiVal < RsiOversold && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Sell on overbought
		else if (rsiVal > RsiOverbought && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit long on neutral RSI rising
		else if (Position > 0 && rsiVal > 60)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short on neutral RSI falling
		else if (Position < 0 && rsiVal < 40)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
	}
}