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Estratégia de Rompimento por Momentum

Este sistema de rompimento busca surgimentos repentinos de momentum em relação à sua média histórica. Quando as leituras de momentum superam a média por uma grande margem, o preço pode estar iniciando um movimento rápido e direcional.

Os testes indicam um retorno anual médio de cerca de 82%. Funciona melhor no mercado de ações.

A estratégia compra quando o momentum sobe acima da média mais Multiplier vezes seu desvio padrão. Um vendido é iniciado quando o momentum cai abaixo da média menos o mesmo multiplicador. As posições são fechadas assim que o momentum retorna em direção à sua média.

Os traders que gostam de movimentos rápidos podem apreciar as regras claras para capturar explosões de força. Um stop-loss baseado em porcentagem do preço protege contra rompimentos fracassados.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: Momentum > Avg + Multiplier * StdDev
    • Vendido: Momentum < Avg - Multiplier * StdDev
  • Comprado/Vendido: Ambos os lados.
  • Critérios de saída:
    • Comprado: Sair quando Momentum < Avg
    • Vendido: Sair quando Momentum > Avg
  • Stops: Sim, stop-loss percentual.
  • Valores padrão:
    • MomentumPeriod = 14
    • AveragePeriod = 20
    • Multiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filtros:
    • Categoria: Rompimento
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Momentum
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Intermediário
    • Período: Intradiário
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Momentum Breakout Strategy (245).
/// Enter when momentum breaks out above/below its average by a certain multiple of standard deviation.
/// Exit when momentum returns to its average.
/// </summary>
public class MomentumBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _averagePeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private Momentum _momentum;
	private SimpleMovingAverage _momentumAverage;
	private StandardDeviation _momentumStdDev;
	
	private decimal? _currentMomentum;
	private decimal? _momentumAvgValue;
	private decimal? _momentumStdDevValue;

	/// <summary>
	/// Momentum period.
	/// </summary>
	public int MomentumPeriod
	{
		get => _momentumPeriod.Value;
		set => _momentumPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for momentum average calculation.
	/// </summary>
	public int AveragePeriod
	{
		get => _averagePeriod.Value;
		set => _averagePeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Standard deviation multiplier for entry.
	/// </summary>
	public decimal Multiplier
	{
		get => _multiplier.Value;
		set => _multiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles to use.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="MomentumBreakoutStrategy"/>.
	/// </summary>
	public MomentumBreakoutStrategy()
	{
		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum Period", "Period for momentum calculation", "Strategy Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 20, 2);

		_averagePeriod = Param(nameof(AveragePeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Average Period", "Period for momentum average calculation", "Strategy Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 30, 5);

		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 2.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("StdDev Multiplier", "Standard deviation multiplier for entry", "Strategy Parameters")
			
			.SetOptimize(1.0m, 3.0m, 0.5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "Strategy Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_currentMomentum = default;
		_momentumAvgValue = default;
		_momentumStdDevValue = default;
	}


	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Create indicators
		_momentum = new Momentum { Length = MomentumPeriod };
		_momentumAverage = new SMA { Length = AveragePeriod };
		_momentumStdDev = new StandardDeviation { Length = AveragePeriod };

		// Create candle subscription
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		// Create processing chain
		subscription
			.Bind(_momentum, ProcessMomentum)
			.Start();

		// Setup chart visualization if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _momentum);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		// Enable position protection
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(5, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(2, UnitTypes.Percent)
		);
	}

	private void ProcessMomentum(ICandleMessage candle, decimal momentumValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Store the current momentum value
		_currentMomentum = momentumValue;

		// Process momentum through average and standard deviation indicators
		var avgIndicatorValue = _momentumAverage.Process(new DecimalIndicatorValue(_momentumAverage, momentumValue, candle.ServerTime) { IsFinal = true });
		var stdDevIndicatorValue = _momentumStdDev.Process(new DecimalIndicatorValue(_momentumStdDev, momentumValue, candle.ServerTime) { IsFinal = true });
		
		_momentumAvgValue = avgIndicatorValue.ToDecimal();
		_momentumStdDevValue = stdDevIndicatorValue.ToDecimal();
		
		if (!_momentumAverage.IsFormed || !_momentumStdDev.IsFormed)
			return;

		// Ensure we have all needed values
		if (!_currentMomentum.HasValue || !_momentumAvgValue.HasValue || !_momentumStdDevValue.HasValue)
			return;

		// Calculate bands
		var upperBand = _momentumAvgValue.Value + Multiplier * _momentumStdDevValue.Value;
		var lowerBand = _momentumAvgValue.Value - Multiplier * _momentumStdDevValue.Value;

		LogInfo($"Momentum: {_currentMomentum}, Avg: {_momentumAvgValue}, Upper: {upperBand}, Lower: {lowerBand}");

		// Entry logic - BREAKOUT (not mean reversion)
		if (Position == 0)
		{
			// Long Entry: Momentum breaks above upper band (strong upward momentum)
			if (_currentMomentum.Value > upperBand)
			{
				BuyMarket();
			}
			// Short Entry: Momentum breaks below lower band (strong downward momentum)
			else if (_currentMomentum.Value < lowerBand)
			{
				SellMarket();
			}
		}
	}
}