出来高急増戦略のダイアグラム
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直前の足よりはるかに大きな出来高を伴う足は、たいてい誰かが大口の売買を行った合図です。このダイアグラムはその跳ね上がりを待ち、単純移動平均に買い方と売り方のどちらが優勢かを判断させ、出来高が増え続ける間だけ相乗りします。出来高が直前の足を下回った瞬間に取引は終わります。
戦略の概要
- 足の出来高は多数の足の平均ではなく、直前の足の出来高と比較されます。
- 比較は割り算ではなく掛け算で書かれているため、出来高がゼロの足があってもダイアグラムは壊れません。
- 終値の20期間単純移動平均が方向を選びます。平均より上なら急増を買い、下なら売ります。
- エントリーはノーポジションのときだけ行われ、エグジットには平均も急増も不要で、出来高が増えなくなればそれで足ります。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 足の出来高が直前の足の出来高に倍率を掛けた値以上で、その足が移動平均より上で引け、ポジションがゼロのとき。注文は成行で1ロットを買います。
- ショートエントリー: 足の出来高が直前の足の出来高に倍率を掛けた値以上で、その足が移動平均より下で引け、ポジションがゼロのとき。注文は成行で1ロットを売ります。
- エグジット: 買い持ちも売り持ちも、出来高が直前の足を下回った最初の足で、決済モードのポジション変更ブロックによって手仕舞われます。このダイアグラムには損切りも利食いもありません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Spike Multiplier | 2 | 急増とみなすために、現在の足が直前の足の出来高の何倍を必要とするか。 |
| SMA Length | 20 | エントリー方向を選ぶ単純移動平均の期間。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが出来高の変換ブロック、終値の変換ブロック、移動平均ブロックに供給し、1本ずらした前値ブロックが直前の足の出来高を返します。
- 式ブロックがその出来高に急増倍率の定数を掛け、比較ブロックが現在の出来高を結果と突き合わせます。
- それぞれの論理積が急増、移動平均が選んだ方向、ノーポジション判定を結び、新規建て専用のポジション変更ブロックを起動します。
- 出来高低下の比較は2つの決済ブロックへ直結しています。決済モードのため、ノーポジションの間は何もしません。ダイアグラムは同梱履歴の5分足で動作し、条件を満たすすべての急増を取引します。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。