3時間軸ストキャスティクス戦略図
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この図は、60分足、15分足、5分足で形成済みの Stochastic(5,3) モメンタムを組み合わせます。1時間ごとに3つの %K-%D 差を同期し、上位2時間軸と一致する5分足モメンタムの転換を取引します。
戦略の概要
- 確定した3つのローソク足ストリームが60分、15分、5分のデータを供給し、より短い時間足から構築できます。
- 各ストリームで Stochastic %K(5) を計算し、SMA(3) で平滑化して %D を得た後、%K から %D を引きます。
- 時間足の差が3ストリームの最新値を採取し、各60分足の終了時に Sync が3値の完全な組を出力します。
- 同期済み5分足差の前回値でゼロラインの転換を検出し、現在ポジションで保有量を1単位以内に抑えます。
- 2つのアクションはいずれも1単位の成行操作で、Strategy trades が全約定をチャートへ送ります。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 前回のエントリー差がゼロより大きく、現在値がゼロ以下で、上位2つの差がともに正、かつロングではないとき、成行で1単位買います。
- ショートエントリー: 前回のエントリー差がゼロより小さく、現在値がゼロ以上で、上位2つの差がともに負、かつショートではないとき、成行で1単位売ります。
- エグジット: 独立した決済分岐はありません。有効な反対方向の1単位アクションは、反対側の1単位ポジションをゼロまで閉じます。その後の有効なシグナルで別方向を建てられます。ストップロス、テイクプロフィット、待機期間はありません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Higher Candles Series | 01:00:00 | 上位時間軸の計算と1時間ごとの判断パルスに使う確定60分足。 |
| Higher Stochastic %K Length | 5 | 上位時間軸 Stochastic %K の期間。 |
| Higher Stochastic %K Source | Not set | 別の指標入力フィールドは未選択で、上位ローソク足を直接接続します。 |
| Higher Stochastic %D SMA Length | 3 | 上位 %K から %D を得るための平滑化期間。 |
| Higher Stochastic %D SMA Source | Not set | 別の指標入力フィールドは未選択で、上位 %K を直接接続します。 |
| Middle Candles Series | 00:15:00 | 中間時間軸の計算に使う確定15分足。 |
| Middle Stochastic %K Length | 5 | 中間時間軸 Stochastic %K の期間。 |
| Middle Stochastic %K Source | Not set | 別の指標入力フィールドは未選択で、中間ローソク足を直接接続します。 |
| Middle Stochastic %D SMA Length | 3 | 中間 %K から %D を得るための平滑化期間。 |
| Middle Stochastic %D SMA Source | Not set | 別の指標入力フィールドは未選択で、中間 %K を直接接続します。 |
| Entry Candles Series | 00:05:00 | エントリー時間軸の計算とチャートに使う確定5分足。 |
| Entry Stochastic %K Length | 5 | エントリー時間軸 Stochastic %K の期間。 |
| Entry Stochastic %K Source | Not set | 別の指標入力フィールドは未選択で、エントリーローソク足を直接接続します。 |
| Entry Stochastic %D SMA Length | 3 | エントリー %K から %D を得るための平滑化期間。 |
| Entry Stochastic %D SMA Source | Not set | 別の指標入力フィールドは未選択で、エントリー %K を直接接続します。 |
| Order Volume | 1 | 両方のアクションで使う固定成行数量。 |
ダイアグラムの詳細
- すべての指標は形成済みの値だけを出力します。SMA(3) は対応する %K を受け取るため、各差は %K からその3値平均を引いた値です。
- 時間足の差が3つの数値保持ブロックを起動してから値を Sync に渡すため、中間とエントリーの保持ブロックはその時点の最新値を提供します。
- Sync は完全な組ごとに内容を消去して3つの整列値を出力します。Previous value ブロックは、次の1時間比較に使う同期済みエントリー差を1つ保持します。
- ポジションは同期判断と同時に採取されます。ゼロ以下なら買い、ゼロ以上なら売りを許可し、同方向への積み増しを防ぎます。
- チャートは5ストリーム、すなわち5分足、3つの連続 %K-%D 差、全戦略約定を受信します。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。