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24時間に1回の取引ストラテジー図

このダイアグラムは、確定した4時間足における EMA(10) と EMA(30) の厳密なクロスを逆方向に取引します。設定可能な取引時間ゲートが候補の有効時間を制御し、Flag と6本を数える N values が、ローリング24時間ごとにエントリー判断を最大1回に制限します。

戦略の概要

  • 確定した4時間足を EMA 10 と EMA 30 に入力します。クロス状態は開始直後から更新されますが、エントリー候補が有効になるのは確定足10本の後です。
  • 高速 EMA が低速 EMA を厳密に上抜くと売り候補が生じ、厳密に下抜くと買い候補が生じます。
  • Time と Working time は設定区間内の候補だけを通します。Combination が2方向の候補ストリームをまとめ、Flag はリセットまで最初の有効候補だけを出力します。
  • 許可されたエントリーが N values を開始します。その後、確定4時間足が6本進むとカウンターが Flag をリセットし、ローリング24時間の制限になります。
  • ポジションがゼロなら Position modify は固定 Volume の成行注文を1件送ります。反対側の単位ポジションがある場合は、最初に決済し、2件目の固定 Volume の成行注文で新しい側を建てます。
  • Position protection がエグジットを担当します。エントリーと反転の直接約定を追跡し、3%の利確または2%の固定損切りでポジションを決済できます。

エントリーとエグジットの条件

  • ロングエントリー: EMA の厳密な下向きクロス、確定足10本のウォームアップ、開いている Working time ゲート、利用可能なローリングラッチがそろうと Volume を買います。ゼロからはロングを建て、単位ショートからは1回目の買いで決済し、2回目でロングを建てます。
  • ショートエントリー: EMA の厳密な上向きクロス、確定足10本のウォームアップ、開いている Working time ゲート、利用可能なローリングラッチがそろうと Volume を売ります。ゼロからはショートを建て、単位ロングからは1回目の売りで決済し、2回目でショートを建てます。
  • エグジット: Position protection は追跡対象の建玉を3%の利確または2%の固定損切りで決済します。その後の有効な反対クロスは、決済してから新規に建てることでポジションを反転できます。

パラメーター

パラメーター 既定値 説明
Candles 04:00:00 4時間足です。EMA、ウォームアップ、ローリングカウンター、保護価格の確認は確定足だけで行います。
Fast EMA Length 10 高速指数移動平均の期間です。
Slow EMA Length 30 低速指数移動平均の期間です。
Warmup Bars 10 クロスによるエントリーを許可するまでに必要な確定足数です。
Session From 00:00:00 ストラテジーのリプレイ時間またはサーバー時間における有効セッションの開始です。
Session Until 23:59:59 ストラテジーのリプレイ時間またはサーバー時間における有効セッションの終了です。
Rolling Cooldown Bars 6 許可されたエントリー後、次の判断を許可するまでに数える確定足数です。4時間足6本は24時間です。
Volume 1 各オープンまたは反転アクションに使う固定数量です。
Take Profit % 3 Position protection が使う有利方向の変化率です。
Stop Loss % 2 固定・非トレーリング損切りが使う不利方向の変化率です。

ダイアグラムの詳細

  • ローソク足ブロックは、確定した4時間足を2つのインジケーターブロックへ送ります。Crossing は EMA 10 と EMA 30 の関係変化を検出し、前回値と現在値の厳密な比較が各イベントを確認し、NOT 分岐が下向きクロスのパルスを作ります。
  • 10本のウォームアップゲートが早期候補を阻止します。Time はリプレイ時間またはサーバー時間を Working time へ渡します。同梱履歴のリプレイは UTC です。
  • Combination は実行可能な買い・売り候補を Flag へ渡します。最初の true 候補が出力されて N values を開始し、その後の候補は確定足6本が追加されて Flag がリセットされるまで阻止されます。
  • 現在ポジションが Position modify の経路を選びます。ゼロからのエントリーは固定方向の成行アクションを1回使い、反転は同じ方向のアクションを2回続け、最初にゼロへ戻して次に新規建てします。このため制限対象は許可されたエントリー判断であり、1回の判断が意図的に2回の約定を生むことがあります。
  • オープンと反転のすべての直接約定が Position protection を更新します。確定足の終値が価格確認を動かし、保護自身の決済約定は取引入力へ戻しません。

使い方

.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。