CCI戻りの保留注文ストラテジー・ダイアグラム

このダイアグラムはCCIが極端領域から戻る動きを、短寿命の指値注文で取引します。実行価格はLevel 1のBid/Askではなく確定足終値を使うため、それらのフィールドがなくても再現できます。

戦略の概要

• 1時間足がCCI(30)へ入り、Previous valueが−100下方からの戻りと+100上方からの戻りを判定します。
• Position方向、約定後4本のクールダウン、共通の保留注文ラッチが両側を制限します。
• Order registeringは終値に価格丸めなしで1件の指値注文を置きます。
• 登録OrderがN valuesを起動し、ローソク足を数え、4本後に未約定ならOrder cancellationが取り消します。

エントリーとエグジットの条件

• ロングエントリー: 前CCI <= −100、現在 > −100、Positionがロングでなく、クールダウン済みで保留注文がないとき、終値に買い指値を置きます。
• ショートエントリー: 前CCI >= +100、現在 < +100、Positionがショートでなく、クールダウン済みで保留注文がないとき、終値に売り指値を置きます。
• エグジット: 固定ストップや目標はありません。反対のCCI戻りによる注文がPositionをゼロへ近づけます。寿命内に約定しない注文は取り消されます。

パラメーター

パラメーター	既定値	説明
Candle Time Frame	01:00:00	CCI、クールダウン、注文価格、寿命に使う足種。
CCI Length	30	CommodityChannelIndexの値数。
CCI Level	100	+Levelと−Levelの対称な極端境界。
Signal Cooldown, candles	4	最新約定後に必要な確定足数。
Order Volume	1	各保留指値注文の数量。
Pending Lifetime, candles	4	未約定注文が有効でいられる最大確定足数。

ダイアグラムの詳細

• フォルダー名はギャラリー上の位置名を保ちますが、Level 1は未接続で、closeを明示的な再生可能価格にします。
• 実際に登録されたOrderが保留状態を設定し、Finishedが約定・取消・失敗時に解除します。
• クールダウンと注文寿命は別の設定で、前者は約定後、後者は未約定注文を測ります。

使い方

.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。