Larry Connors 3 Day High/Low 戦略のダイアグラム
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ラリー・コナーズの 3 Day High/Low は、上昇局面の短い押し目を買います。価格は遅い SimpleMovingAverage の上を保ちつつ速い方を下抜け、さらに高値と安値がいずれも前の足より低いローソク足が3本続く必要があります。速い平均線を初めて上回って引けた時点で手仕舞います。このダイアグラムは同梱の日中足データに合わせて5分足で動作します。
戦略の概要
- ローソク足パターンのブロックが4本分の形状をまとめて判定します。連続する3本が、それぞれ直前の足より低い高値と低い安値を持つ形です。
- 期間50の SimpleMovingAverage が上昇局面であることを確認し、押し目は大きな流れの側でのみ買われます。
- 期間5の SimpleMovingAverage はエントリーの関門であり（価格がその下にあれば押し目が継続中）、同時にエグジットの引き金でもあります。
- 戦略は買いのみです。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: パターンブロックが3回連続の切り下がる高値と安値を報告し、終値が遅い SMA より上、速い SMA より下で、ポジションがゼロのとき。注文は共通の数量を成行で買い、ロングを建てます。
- ショートエントリー: 売り側はありません。コナーズの規則は上昇局面の押し目のみを買うため、ダイアグラムに売りエントリーは存在しません。
- エグジット: 速い SMA を初めて上回って引けるとロングを閉じます。決済ブロックは建玉の数量で成行注文を出し、損切りも利食いもありません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Slow SMA Length | 50 | 遅い SimpleMovingAverage の期間。上昇局面のフィルターです。 |
| Fast SMA Length | 5 | 速い SimpleMovingAverage の期間。価格がその下で仕掛け、初めて上で引けたら手仕舞います。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが、パターン指標、2本の移動平均、そして終値を取り出すコンバーターに同時にデータを渡します。
- 2つの比較ブロックが終値と2本の平均を突き合わせ、ポジションブロックはゼロ定数と比較されます。
- 1つの論理積がパターンのフラグ、2つの平均条件、ゼロポジションの判定を束ね、建玉を開くモードのポジション変更ブロックを起動します。
- もう1つのポジション変更ブロックは決済モードで、終値が速い平均を再び上抜けたときに作動します。建玉をそのまま閉じるため数量の入力は不要です。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。