平均足（Heikin-Ashi）反転戦略のダイアグラム
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平均足はノイズの多くを均してしまうため、値動きが続く限り同じ色を保ち、力関係が本当に変わったときだけ反転します。このダイアグラムはその反転を売買します。陰線の平均足の次に現れた最初の陽線で買い、陽線の次の最初の陰線で売り、通常の終値の単純移動平均線が手仕舞いの時期を決めます。
戦略の概要
- 数式ブロックが平均足の実体を「始値・高値・安値・終値の平均 − 前の足の中値」として組み立てます。実体が正なら陽の平均足、ゼロ以下なら陰の平均足です。
- 前値ブロックが1本前の実体を保持するため、2つの比較が合わさって色そのものではなく色の変化を表します。
- 移動平均線と手仕舞い価格は平滑化した足ではなく通常の足から取ります。
- 平均足の始値は通常その前の値によって定義されますが、ダイアグラムではブロックの出力を自分自身へ戻せません。そこで前の未平滑化ローソク足の中値で代用し、色の変化を近似します。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 確定した足の平均足実体が正で、1本前の実体がゼロ以下、かつポジションがゼロのとき。注文は1ロットを買い、買い建玉を作ります。
- ショートエントリー: 確定した足の平均足実体がゼロ以下で、1本前の実体が正、かつポジションがゼロのとき。注文は1ロットを売り、売り建玉を作ります。
- エグジット: 通常の足が移動平均線を下回って引けた時点で、クローズモードのポジション変更ブロックが買い建玉を決済し、上回った時点で売り建玉を決済します。このダイアグラムには損切りも利食いもありません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| SMA Length | 20 | 建玉を手仕舞う、通常の終値に対する単純移動平均線の期間。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体とギャラリー同梱履歴で使用する5分足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックは始値・高値・安値・終値の4つの変換ブロックと移動平均線にデータを渡します。
- 2つの前値ブロックが1本前の始値と終値を数式へ渡し、これで平均足の始値を近似します。
- 3つ目の前値ブロックが数式の結果を1本分遅らせ、ゼロ定数との4回の比較が2つの実体を現在の色と1本前の色に変えます。
- それぞれの論理積が新しい色、反対の古い色、ポジション判定を結んでエントリーを起動します。2つの決済ブロックは移動平均線との比較から直接起動されます。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。