Elder Impulse System 戦略のダイアグラム
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アレキサンダー・エルダーは、トレンドを示す指数移動平均の傾きと、その背後の勢いを示す MACD ヒストグラムの傾きという2つの要素で各バーに色を付けます。両方が上向きならバーは緑でダイアグラムは買い、両方が下向きなら赤で売ります。注文数量は Volume に建玉を加えた大きさなので、どのシグナルも保有ポジションをドテンさせます。
戦略の概要
- EMA と MACD の各ラインは単一銘柄の確定足で計算し、ヒストグラムはダイアグラム内で MACD から Signal を引いて作ります。
- 2つの前値ブロックが1本前の EMA とヒストグラムを保持するため、現在値と比べてそれぞれの向きを判定できます。
- バーの色は2つの傾きの組み合わせです。EMA 上向きかつヒストグラム上昇なら緑、EMA 下向きかつヒストグラムが上昇していなければ赤、それ以外は中立として無視します。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: EMA が1本前の値より高く、ヒストグラムも1本前の値より高く、かつポジションが買いではないとき。注文は Volume にポジションの絶対値を加えた数量を買い、ノーポジションなら新規の買い、売り持ちなら一度でドテンします。
- ショートエントリー: EMA が1本前の値より低く、ヒストグラムが1本前の値以下で、かつポジションが売りではないとき。注文は Volume にポジションの絶対値を加えた数量を売り、新規の売り、または買い持ちのドテンになります。
- エグジット: 専用のエグジット、損切り、利食いはありません。反対の色がポジションをドテンさせ、注文数量に建玉が含まれるため、ドテンが古い建玉の手仕舞いと新規建てを同時に行います。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| EMA Length | 13 | バーの色を決める指数移動平均の期間。 |
| MACD Fast Length | 12 | MACD の短期移動平均。 |
| MACD Slow Length | 26 | MACD の長期移動平均。 |
| MACD Signal Length | 9 | シグナルラインの期間。ヒストグラムは MACD からこのラインを引いた値です。 |
| Volume | 1 | 基本の注文数量（ロット）。ドテン時にはこれに建玉が加算されます。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが EMA とシグナルライン付き MACD の2つの指標ブロックに給電し、2つのコンバーターが MACD と Signal の値を取り出し、数式ブロックが両者を引いてヒストグラムを作ります。
- 指標値型と数値型の2つの前値ブロックが1本前の値を4つの比較ブロックへ渡し、そこで2つの傾きが決まります。
- 各論理積が EMA の条件、ヒストグラムの条件、ポジションの条件を結び付けるため、既に保有している側を積み増す注文は出ません。
- 数式ブロックが共通の数量定数にポジションの絶対値を加え、2つのポジション変更ブロックへ渡します。これがすべてのシグナルをドテンに変えています。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。