Aroon Oscillator 符号反転戦略のダイアグラム
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Aroon Oscillator は、直近数本のローソク足の高値と安値のどちらがより新しいかを問い、-100 から +100 の数値で答えます。このダイアグラムが取引するのは極値そのものではなく、そこから抜け出す瞬間です。値が下限を上抜けたら買い、上限を下抜けたら売ります。同梱の 1 か月分の履歴で十分な本数を確保するため 5 分足を用いています。
戦略の概要
- AroonOscillator は単一銘柄の確定足で計算され、-100 から +100 の範囲で変動します。
- 前値ブロックが 1 本前の値を保持するため、本当の水準の突破と、単に水準の上にとどまっている足とを区別できます。
- 両サイドはあえて非対称です。強い下向きの偏りが薄れたところで買い、強い上向きの偏りが薄れたところで売ります。
- 現在のポジションが双方の判断に加わるので、注文が既存のポジションを積み増すことはありません。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 1 本前の AroonOscillator が下限以下で、現在値がそれを上回り、かつポジションが買いではないとき。注文は 1 ロットを買い、ノーポジションなら新規の買い、売り持ちならその手仕舞いになります。
- ショートエントリー: 1 本前の AroonOscillator が上限以上で、現在値がそれを下回り、かつポジションが売りではないとき。注文は 1 ロットを売り、ノーポジションなら新規の売り、買い持ちならその手仕舞いになります。
- エグジット: エグジット用のブロックも保護的なストップもありません。すべての注文が同じ数量のため、反対のシグナルがポジションをゼロに戻します。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Aroon Length | 9 | Aroon Oscillator がさかのぼるローソク足の本数。 |
| Down Level | -50 | 下限の水準。上抜けが買いシグナルになります。 |
| Up Level | 50 | 上限の水準。下抜けが売りシグナルになります。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いる5分足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが AroonOscillator を持つ指標ブロックにデータを渡し、前値ブロックが同じ出力を 1 本前で受け取ります。
- 4 つの比較ブロックが 2 つの突破を組み立てます。前値と水準、現在値と同じ水準の比較です。
- さらに 2 つの比較ブロックがポジションをゼロの定数と比べ、それぞれの論理積が 3 つの条件を 1 つのシグナルにまとめます。
- 2 つのポジション変更ブロックはいずれも成行注文を出し、数量は共通の定数 1 つから取得します。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。