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MMACD ノーボラティリティ戦略

概要

MMACD ノー ボラティリティは、MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー MAMACD_novlt.mq4 の直接ポートです。この戦略は、ローソク足の安値で計算された 3 つの移動平均を組み合わせ、MACD モメンタム フィルターで終了します。高速の EMA が 2 つの低ベース LWMA フィルターを下回る (ロングの場合) か上に上昇する (ショートの場合) まで待機し、保留中のセットアップを準備し、MACD メインラインが勢いの変化を確認した後にのみエントリーをトリガーします。

インジケーター

  • 高速 EMA (FastEmaPeriod) は終値に基づいて計算されます。
  • 最初の LWMA (FirstLowWmaPeriod) は低価格で計算されています。
  • 2 番目の LWMA (SecondLowWmaPeriod) は低価格に基づいて計算されます。
  • MACD のメインライン。高速期間 FastSignalEmaPeriod と低速期間 SlowEmaPeriod があります。

すべてのインジケーターは、CandleType で定義された時間枠で動作します (デフォルト: 5 分足ローソク足)。

パラメーター

パラメータ 説明 デフォルト
FirstLowWmaPeriod ローソク足安値から構築された最初の LWMA の期間。 85
SecondLowWmaPeriod ローソク足の安値から構築された 2 番目の LWMA の期間。 75
FastEmaPeriod ローソクから構築された高速な EMA の期間が終了します。 5
SlowEmaPeriod MACD の計算にかかる EMA 期間が遅いです。 26
FastSignalEmaPeriod MACD の計算にかかる高速な EMA 期間。 15
StopLossPoints 価格ステップのストップロス距離 (0 はストップロスを無効にします)。 15
TakeProfitPoints 価格ステップでの利食い距離 (0 は利食いを無効にします)。 15
TradeVolume 市場エントリーに使用される注文量。 0.1
CandleType すべてのインジケーターに使用されているキャンドルシリーズ。 5分間の時間枠

取引ルール

  1. アームロングセットアップ: 高速 EMA は両方の LWMA フィルターを下回ります。
  2. アームショートセットアップ: 高速 EMA は両方の LWMA フィルターを上回ります。
  3. 長めに入力してください:
    • 高速の EMA が両方の LWMA を上回ってクロスバックします。
    • 長いセットアップは以前に装備されていましたが、
    • MACD のメインラインがプラスであるか、前の値と比較して増加しています。
    • 現在のネットポジションは長くありません。
  4. 短く入力してください:
    • 高速の EMA が両方の LWMA を下回ってクロスバックします。
    • 短いセットアップは以前に装備されていましたが、
    • MACD メインラインがマイナスであるか、前の値と比較して減少しています。
    • 現在のネットポジションはショートではありません。
  5. リスク管理: オプションのテイクプロフィットとストップロスは、内蔵の保護サービスを通じて自動的に適用されます。

この戦略は専用の終了信号を実装しません。ポジションは、設定されたストップロス/テイクプロフィットレベルまたは手動介入によって管理されます。

注意事項

  • MACD 確認は、MQL ロジックを複製します。メインラインは、ゼロより上か上昇（ロングの場合）、またはゼロより下か下降（ショートの場合）のいずれかである必要があります。
  • LWMA の計算では、元のインジケーター構成を反映するためにローソク足の安値を使用します。
  • ボリューム スケーリングは、注文ごとに TradeVolume パラメータを使用することで、元の EA を反映します。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

using StockSharp.Algo;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that replicates the MAMACD_novlt MetaTrader expert advisor.
/// It prepares long or short setups when a fast EMA is below or above two LWMA values
/// built from candle lows, and then confirms entries with the MACD main line momentum.
/// </summary>
public class MamacdNovltStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _firstLowWmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _secondLowWmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _fastSignalEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private bool _isLongSetupPrepared;
	private bool _isShortSetupPrepared;
	private decimal? _previousMacd;

	/// <summary>
	/// Period of the first LWMA calculated on low prices.
	/// </summary>
	public int FirstLowWmaPeriod
	{
		get => _firstLowWmaPeriod.Value;
		set => _firstLowWmaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period of the second LWMA calculated on low prices.
	/// </summary>
	public int SecondLowWmaPeriod
	{
		get => _secondLowWmaPeriod.Value;
		set => _secondLowWmaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period of the fast EMA calculated on close prices.
	/// </summary>
	public int FastEmaPeriod
	{
		get => _fastEmaPeriod.Value;
		set => _fastEmaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow period of the MACD indicator.
	/// </summary>
	public int SlowEmaPeriod
	{
		get => _slowEmaPeriod.Value;
		set => _slowEmaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Fast period of the MACD indicator.
	/// </summary>
	public int FastSignalEmaPeriod
	{
		get => _fastSignalEmaPeriod.Value;
		set => _fastSignalEmaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in absolute price units.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in absolute price units.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for indicator calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters that mirror the original MetaTrader inputs.
	/// </summary>
	public MamacdNovltStrategy()
	{
		_firstLowWmaPeriod = Param(nameof(FirstLowWmaPeriod), 85)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("First LWMA Period", "First LWMA period on lows", "Indicators");

		_secondLowWmaPeriod = Param(nameof(SecondLowWmaPeriod), 75)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Second LWMA Period", "Second LWMA period on lows", "Indicators");

		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA Period", "Fast EMA period on closes", "Indicators");

		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MACD Slow Period", "Slow EMA period for MACD", "Indicators");

		_fastSignalEmaPeriod = Param(nameof(FastSignalEmaPeriod), 15)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MACD Fast Period", "Fast EMA period for MACD", "Indicators");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 500)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss distance", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 500)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit distance", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for calculations", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return new[] { (Security, CandleType) };
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_isLongSetupPrepared = false;
		_isShortSetupPrepared = false;
		_previousMacd = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		var fastCloseEma = new EMA { Length = FastEmaPeriod };
		var firstLowWma = new WeightedMovingAverage { Length = FirstLowWmaPeriod };
		var secondLowWma = new WeightedMovingAverage { Length = SecondLowWmaPeriod };

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergence();
		macd.ShortMa.Length = FastSignalEmaPeriod;
		macd.LongMa.Length = SlowEmaPeriod;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastCloseEma, firstLowWma, secondLowWma, macd, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastCloseEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		var takeProfitUnit = TakeProfitPoints > 0 ? new Unit(TakeProfitPoints, UnitTypes.Absolute) : null;
		var stopLossUnit = StopLossPoints > 0 ? new Unit(StopLossPoints, UnitTypes.Absolute) : null;
		StartProtection(takeProfitUnit, stopLossUnit);

		base.OnStarted2(time);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal firstLwma, decimal secondLwma, decimal macdLine)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Track when the fast EMA moves below both LWMA values to arm the long setup.
		if (ema < firstLwma && ema < secondLwma)
		{
			_isLongSetupPrepared = true;
		}

		// Track when the fast EMA moves above both LWMA values to arm the short setup.
		if (ema > firstLwma && ema > secondLwma)
		{
			_isShortSetupPrepared = true;
		}

		var hasPreviousMacd = _previousMacd.HasValue;
		var macdPrev = _previousMacd ?? macdLine;

		var macdBullish = macdLine > 0m || (hasPreviousMacd && macdLine > macdPrev);
		var macdBearish = macdLine < 0m || (hasPreviousMacd && macdLine < macdPrev);

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_previousMacd = macdLine;
			return;
		}

		// Enter long when EMA crosses above both LWMAs after being below, with bullish MACD
		if (ema > firstLwma && ema > secondLwma && _isLongSetupPrepared && macdBullish && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_isLongSetupPrepared = false;
		}

		// Enter short when EMA crosses below both LWMAs after being above, with bearish MACD
		if (ema < firstLwma && ema < secondLwma && _isShortSetupPrepared && macdBearish && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Position);
			SellMarket(Volume);
			_isShortSetupPrepared = false;
		}

		_previousMacd = macdLine;
	}
}