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エスケープ戦略

この戦略はローソク足の始値の単純移動平均に基づいてトレードします。最新の5分足の終値を始値で計算した2つの移動平均と比較します：

  • 高速SMA（4期間） – ショートエントリーのしきい値として使用。
  • 低速SMA（5期間） – ロングエントリーのしきい値として使用。

動作の仕組み

  1. 完成した5分足ごとに、戦略はローソク足の始値の2つのSMAを更新します。
  2. アクティブなポジションがない場合：
    • 最新の終値が低速SMAを下回るとロングエントリー。
    • 最新の終値が高速SMAを上回るとショートエントリー。
  3. ポジションに入った後、戦略は価格単位で計測した固定のストップロスとテイクプロフィットレベルを設定します。
  4. テイクプロフィットまたはストップロスのどちらかに達するとポジションがクローズされます。

ロジックはStockSharpの高レベルAPIを使用しており、教育目的を意図しています。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
FastLength 高速SMAの期間。 4
SlowLength 低速SMAの期間。 5
TakeProfitLong ロングトレードのテイクプロフィット距離（価格単位）。 25
TakeProfitShort ショートトレードのテイクプロフィット距離（価格単位）。 26
StopLossLong ロングトレードのストップロス距離（価格単位）。 25
StopLossShort ショートトレードのストップロス距離（価格単位）。 3
CandleType 分析に使用するローソク足タイプ。 TimeFrame(5m)

すべてのパラメーターはStockSharpオプティマイザーで最適化できます。

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simple strategy based on SMA of open prices and previous close comparison.
/// Buys when the previous close is below the slow SMA.
/// Sells short when the previous close is above the fast SMA.
/// Uses fixed take profit and stop loss levels for both directions.
/// </summary>
public class EscapeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitLong;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitShort;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossLong;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossShort;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private SimpleMovingAverage _fastMa;
	private SimpleMovingAverage _slowMa;
	private bool _initialized;
	private decimal _previousClose;
	private decimal _previousFast;
	private decimal _previousSlow;

	/// <summary>
	/// Length of fast SMA.
	/// </summary>
	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Length of slow SMA.
	/// </summary>
	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance for long positions in price units.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitLong
	{
		get => _takeProfitLong.Value;
		set => _takeProfitLong.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance for short positions in price units.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitShort
	{
		get => _takeProfitShort.Value;
		set => _takeProfitShort.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss distance for long positions in price units.
	/// </summary>
	public decimal StopLossLong
	{
		get => _stopLossLong.Value;
		set => _stopLossLong.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss distance for short positions in price units.
	/// </summary>
	public decimal StopLossShort
	{
		get => _stopLossShort.Value;
		set => _stopLossShort.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type to analyze.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public EscapeStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 4)
			.SetDisplay("Fast SMA Length", "Length of fast SMA", "Parameters")
			.SetGreaterThanZero()
			;

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 5)
			.SetDisplay("Slow SMA Length", "Length of slow SMA", "Parameters")
			.SetGreaterThanZero()
			;

		_takeProfitLong = Param(nameof(TakeProfitLong), 25m)
			.SetDisplay("Take Profit Long", "Take profit for long trades", "Trading")
			.SetGreaterThanZero();

		_takeProfitShort = Param(nameof(TakeProfitShort), 26m)
			.SetDisplay("Take Profit Short", "Take profit for short trades", "Trading")
			.SetGreaterThanZero();

		_stopLossLong = Param(nameof(StopLossLong), 25m)
			.SetDisplay("Stop Loss Long", "Stop loss for long trades", "Trading")
			.SetGreaterThanZero();

		_stopLossShort = Param(nameof(StopLossShort), 3m)
			.SetDisplay("Stop Loss Short", "Stop loss for short trades", "Trading")
			.SetGreaterThanZero();

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fastMa = null;
		_slowMa = null;
		_initialized = false;
		_previousClose = 0m;
		_previousFast = 0m;
		_previousSlow = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fastMa = new SMA { Length = FastLength };
		_slowMa = new SMA { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _fastMa);
			DrawIndicator(area, _slowMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
		);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var fast = _fastMa!.Process(new DecimalIndicatorValue(_fastMa, candle.OpenPrice, candle.OpenTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();
		var slow = _slowMa!.Process(new DecimalIndicatorValue(_slowMa, candle.OpenPrice, candle.OpenTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();

		if (!_initialized)
		{
			_initialized = true;
			_previousClose = candle.ClosePrice;
			_previousFast = fast;
			_previousSlow = slow;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var buySignal = _previousClose >= _previousSlow && close < slow;
		var sellSignal = _previousClose <= _previousFast && close > fast;

		if (Position == 0)
		{
			if (buySignal)
				BuyMarket();
			else if (sellSignal)
				SellMarket();
		}

		_previousClose = close;
		_previousFast = fast;
		_previousSlow = slow;
	}
}