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Expert MACD EURUSD 1時間足戦略

概要

この戦略はMetaTrader 5エキスパートアドバイザーExpert MACD EURUSD 1 HourのC#翻訳版です。5 / 15 / 3の短期、長期、シグナル期間でMACDインジケーターを使用して1時間足ローソク足で取引します。MACDメインラインがゼロレベルを上下にクロスし、シグナルラインがその動きを確認する強力なモメンタムシフトを探します。トレーリングストップがオープンポジションを保護するために使用され、MACD の傾きが現在のポジションに逆らうとトレードが閉じられます。

パラメーター

  • FastLength – MACDの高速EMA期間（デフォルト：5）。
  • SlowLength – MACDの低速EMA期間（デフォルト：15）。
  • SignalLength – MACDのシグナルライン期間（デフォルト：3）。
  • TrailingPoints – 価格ポイントでのトレーリングストップ距離（デフォルト：25）。
  • CandleType – ローソク足の時間軸（デフォルト：1時間）。
  • 戦略のVolumeプロパティが注文サイズを制御します。

取引ロジック

ロングエントリー

  1. シグナルライン値：mac8 > mac7 > mac6かつmac6 < mac5（シグナルライン上昇）。
  2. メインライン値：mac4 > mac3 < mac2 < mac1（落ち込んだ後にメインライン上昇）。
  3. mac2 < -0.00020、mac4 < 0かつmac1 > 0.00020 – メインラインがゼロを上方クロス。
  4. すべての条件が満たされ、ロングポジションが開いていなければ、成行きで買い。

ショートエントリー

  1. シグナルライン値：mac8 < mac7 < mac6かつmac6 > mac5（シグナルライン下降）。
  2. メインライン値：mac4 < mac3 > mac2 > mac1（ピークの後にメインライン下降）。
  3. mac2 > 0.00020、mac4 > 0かつmac1 < -0.00035 – メインラインがゼロを下方クロス。
  4. すべての条件が満たされ、ショートポジションが開いていなければ、成行きで売り。

エグジットルール

  • 現在のメイン値が前の値より低い時にロングを閉じる。
  • 現在のメイン値が前の値より高い時にショートを閉じる。
  • トレーリングストップは各ローソク足で更新され、価格がストップレベルをクロスするとエグジットします。

注意事項

この例はインジケーター結合と手動トレーリングストップ管理を備えたStockSharpの高レベルAPIの使用を示しています。教育目的を意図しており、固定Volumeパラメーターを超えるマネー管理は含まれていません。

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MACD based strategy converted from MetaTrader 5 Expert Advisor.
/// Uses MACD indicator with custom pattern checks on recent values and optional trailing stop.
/// </summary>
public class ExpertMacdEurusd1HourStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _signalLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingPoints;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private ExponentialMovingAverage _fastEma;
	private ExponentialMovingAverage _slowEma;
	private ExponentialMovingAverage _signalEma;

	private decimal _main0, _main1;
	private decimal _signal0, _signal1;
	private int _counter;

	/// <summary>
	/// Fast EMA length for MACD.
	/// </summary>
	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Slow EMA length for MACD.
	/// </summary>
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Signal line length for MACD.
	/// </summary>
	public int SignalLength { get => _signalLength.Value; set => _signalLength.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Trailing stop distance in price points.
	/// </summary>
	public decimal TrailingPoints { get => _trailingPoints.Value; set => _trailingPoints.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Candle type for analysis.
	/// </summary>
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Initialize strategy with default parameters.
	/// </summary>
	public ExpertMacdEurusd1HourStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 12)
			.SetDisplay("Fast Length", "Fast EMA length for MACD", "Parameters")
			;

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 26)
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA length for MACD", "Parameters")
			;

		_signalLength = Param(nameof(SignalLength), 9)
			.SetDisplay("Signal Length", "Signal length for MACD", "Parameters")
			;

		_trailingPoints = Param(nameof(TrailingPoints), 25m)
			.SetDisplay("Trailing Points", "Trailing stop distance in points", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Working timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_main0 = _main1 = 0m;
		_signal0 = _signal1 = 0m;
		_counter = 0;
		_fastEma = null;
		_slowEma = null;
		_signalEma = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		_slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		_signalEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SignalLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			new Unit(2000m, UnitTypes.Absolute),
			new Unit(1000m, UnitTypes.Absolute));

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var fast = _fastEma.Process(candle.ClosePrice, candle.CloseTime, true).ToDecimal();
		var slow = _slowEma.Process(candle.ClosePrice, candle.CloseTime, true).ToDecimal();
		if (!_fastEma.IsFormed || !_slowEma.IsFormed)
			return;

		var main = fast - slow;
		var signal = _signalEma.Process(main, candle.CloseTime, true).ToDecimal();
		if (!_signalEma.IsFormed)
			return;

		// shift stored values
		_main1 = _main0;
		_main0 = main;

		_signal1 = _signal0;
		_signal0 = signal;

		if (_counter < 3)
		{
			_counter++;
			return;
		}

		var buySignal = _main1 <= _signal1 && _main0 > _signal0 && _main0 < 0m;
		var sellSignal = _main1 >= _signal1 && _main0 < _signal0 && _main0 > 0m;

		if (buySignal && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (sellSignal && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}