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Color RSI MACD戦略

この戦略は、4つの異なるモードで分析できるMACDインジケーターのシグナルを取引します:

  • Breakdown – MACDヒストグラムがゼロラインを越えたときに取引。
  • MACD Twist – MACDラインが方向を変えたときに取引。
  • Signal Twist – シグナルラインが方向を変えたときに取引。
  • MACD Disposition – MACDラインとシグナルラインのクロスで取引。

各モードは対応するフラグを使用して、ロングとショートのポジションを独立して開いたり閉じたりできます。

デフォルトではストップロスもテイクプロフィットも使用しません。

詳細

  • エントリー条件: インジケーターシグナル
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: 逆シグナル
  • ストップ: いいえ
  • デフォルト値:
    • CandleType = 4時間
    • FastPeriod = 12
    • SlowPeriod = 26
    • SignalPeriod = 9
    • Mode = MACD Disposition
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: MACD
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: 任意
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on MACD turning points and zero line breakdowns.
/// Four modes define how signals are generated.
/// </summary>
public class ColorRsiMacdStrategy : Strategy
{
	public enum AlgModes
	{
		Breakdown,
		MacdTwist,
		SignalTwist,
		MacdDisposition
	}

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;
	private readonly StrategyParam<AlgModes> _mode;

	private decimal? _histPrev;
	private decimal? _macdPrev;
	private decimal? _macdPrev2;
	private decimal? _signalPrev;
	private decimal? _signalPrev2;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int SignalPeriod { get => _signalPeriod.Value; set => _signalPeriod.Value = value; }
	public AlgModes Mode { get => _mode.Value; set => _mode.Value = value; }

	public ColorRsiMacdStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "MACD");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "MACD");

		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 9)
			.SetDisplay("Signal Period", "Signal line period", "MACD");

		_mode = Param(nameof(Mode), AlgModes.MacdDisposition)
			.SetDisplay("Mode", "Algorithm mode", "Logic");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_histPrev = null;
		_macdPrev = null;
		_macdPrev2 = null;
		_signalPrev = null;
		_signalPrev2 = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_histPrev = null;
		_macdPrev = null;
		_macdPrev2 = null;
		_signalPrev = null;
		_signalPrev2 = null;

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd =
			{
				ShortMa = { Length = FastPeriod },
				LongMa = { Length = SlowPeriod }
			},
			SignalMa = { Length = SignalPeriod }
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(macd, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			var macdArea = CreateChartArea();
			if (macdArea != null)
				DrawIndicator(macdArea, macd);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (macdValue is not IMovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue data)
			return;

		if (data.Macd is not decimal macdLine || data.Signal is not decimal signalLine)
			return;

		var hist = macdLine - signalLine;

		switch (Mode)
		{
			case AlgModes.Breakdown:
				if (_histPrev is decimal prevHist)
				{
					if (prevHist < 0m && hist >= 0m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (prevHist > 0m && hist <= 0m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}
				_histPrev = hist;
				break;

			case AlgModes.MacdTwist:
				if (_macdPrev2 is decimal m2 && _macdPrev is decimal m1)
				{
					if (m1 < m2 && macdLine > m1 && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (m1 > m2 && macdLine < m1 && Position >= 0)
						SellMarket();
				}
				_macdPrev2 = _macdPrev;
				_macdPrev = macdLine;
				break;

			case AlgModes.SignalTwist:
				if (_signalPrev2 is decimal s2 && _signalPrev is decimal s1)
				{
					if (s1 < s2 && signalLine > s1 && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (s1 > s2 && signalLine < s1 && Position >= 0)
						SellMarket();
				}
				_signalPrev2 = _signalPrev;
				_signalPrev = signalLine;
				break;

			case AlgModes.MacdDisposition:
				if (_macdPrev is decimal mp && _signalPrev is decimal sp)
				{
					if (mp <= sp && macdLine > signalLine && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (mp >= sp && macdLine < signalLine && Position >= 0)
						SellMarket();
				}
				_macdPrev = macdLine;
				_signalPrev = signalLine;
				break;
		}
	}
}