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三線転換足戦略

Three Line Breakインジケーターが検出したリバーサルを取引する戦略です。 インジケーターは現在の高値と安値を、前のN本の完成したローソク足の最高値と最安値と比較します。 下降トレンド中に直近高値を上抜けると新しい上昇トレンドを示しロングエントリーを発動します。上昇トレンド中に直近安値を下抜けるとショートエントリーを発動します。 各シグナルでポジションが反転されます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: Downtrend が Uptrend に切り替わる
    • ショート: Uptrend が Downtrend に切り替わる
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: 反対シグナル（ポジション反転）
  • ストップ: なし
  • デフォルト値:
    • LinesBreak = 3
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(12).TimeFrame()
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Highest, Lowest (Three Line Breakロジック)
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: スイング
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on the Three Line Break pattern.
/// Detects trend reversals when price breaks above/below recent N-bar high/low.
/// </summary>
public class ThreeLineBreakStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _linesBreak;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private Lowest _lowest;
	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _trendUp = true;

	public int LinesBreak { get => _linesBreak.Value; set => _linesBreak.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ThreeLineBreakStrategy()
	{
		_linesBreak = Param(nameof(LinesBreak), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Lines Break", "Number of lines for trend detection", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for analysis", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_lowest = null;
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_trendUp = true;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = LinesBreak };
		_lowest = new Lowest { Length = LinesBreak };
		Indicators.Add(_lowest);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(highest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue highValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var lowValue = _lowest.Process(highValue);

		if (!highValue.IsFormed || !lowValue.IsFormed)
			return;

		var currentHigh = highValue.GetValue<decimal>();
		var currentLow = lowValue.GetValue<decimal>();

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevHigh = currentHigh;
			_prevLow = currentLow;
			return;
		}

		if (_prevHigh == 0 || _prevLow == 0)
		{
			_prevHigh = currentHigh;
			_prevLow = currentLow;
			return;
		}

		var trendUp = _trendUp;

		if (trendUp && candle.LowPrice < _prevLow)
			trendUp = false;
		else if (!trendUp && candle.HighPrice > _prevHigh)
			trendUp = true;

		if (trendUp != _trendUp)
		{
			if (trendUp && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (!trendUp && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_trendUp = trendUp;
		_prevHigh = currentHigh;
		_prevLow = currentLow;
	}
}