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注文サンプル戦略

MQL5サンプル OrderExample.mq5 から変換されたブレイクアウト戦略です。 価格が直近の高値を上回るか、直近の安値を下回るときに取引を開始します。

この戦略は Highest と Lowest インジケーターを使用して、設定可能なウィンドウでブレイクアウトレベルを追跡します。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: Close が Lookback 本のローソク足の最高値を上回る
    • ショート: Close が Lookback 本のローソク足の最安値を下回る
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: 反対方向のブレイクアウト
  • ストップ: いいえ
  • デフォルト値:
    • Lookback = 26
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • フィルター:
    • カテゴリ: ブレイクアウト
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Highest, Lowest
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakout strategy based on recent highs and lows with SMA trend filter.
/// </summary>
public class OrderExampleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lookback;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<decimal> _highs = new();
	private readonly List<decimal> _lows = new();

	public int Lookback { get => _lookback.Value; set => _lookback.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public OrderExampleStrategy()
	{
		_lookback = Param(nameof(Lookback), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Lookback", "Candles to calculate highs and lows", "General");

		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "Trend filter SMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_highs.Clear();
		_lows.Clear();
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new ExponentialMovingAverage { Length = SmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_highs.Add(candle.HighPrice);
			_lows.Add(candle.LowPrice);
			if (_highs.Count > Lookback) _highs.RemoveAt(0);
			if (_lows.Count > Lookback) _lows.RemoveAt(0);
			return;
		}

		if (_highs.Count >= 3)
		{
			var highLevel = _highs.Max();
			var lowLevel = _lows.Min();

			if (candle.ClosePrice > highLevel && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (candle.ClosePrice < lowLevel && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_highs.Add(candle.HighPrice);
		_lows.Add(candle.LowPrice);
		if (_highs.Count > Lookback) _highs.RemoveAt(0);
		if (_lows.Count > Lookback) _lows.RemoveAt(0);
	}
}