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PA オシレーター戦略

この戦略はMQL5エキスパートExp_PA_Oscillator.mq5を移植したものです。ローソク足の終値に2本の指数移動平均（EMA）を適用し、それらの差の導関数を分析します。

ロジック

  1. 高速・低速EMAを計算する。
  2. それらの差を計算し、前の値からの変化を追跡する。
  3. 導関数のカラーコードを決定する：
    • 0 – 導関数が正でMACDが上昇中。
    • 1 – 導関数がゼロ。
    • 2 – 導関数が負でMACDが下降中。
  4. 最後の2本の確定済みローソク足の色を使ってシグナルを生成する：
    • 2本前の色が0で前の本が0から変化 → ロングポジションを開きショートポジションを決済。
    • 2本前の色が2で前の本が2から変化 → ショートポジションを開きロングポジションを決済。

パラメーター

名前 説明
FastLength 高速EMAの長さ。
SlowLength 低速EMAの長さ。
BuyPosOpen ロングポジションの開設を有効にする。
SellPosOpen ショートポジションの開設を有効にする。
BuyPosClose ロングポジションの決済を有効にする。
SellPosClose ショートポジションの決済を有効にする。
CandleType 計算に使用するローソク足の時間軸。

備考

  • 確定済みのローソク足のみが処理されます。
  • エントリーとエグジットには成行注文が使用されます。
  • この実装は収益性よりも明瞭さと教育的目的を重視しています。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on the PA Oscillator indicator.
/// It trades when the derivative of the difference between fast and slow EMAs changes sign.
/// </summary>
public class PaOscillatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevMacd;
	private int? _prevColor;
	private int? _prevPrevColor;

	/// <summary>
	/// Length of the fast EMA.
	/// </summary>
	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Length of the slow EMA.
	/// </summary>
	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the strategy.
	/// </summary>
	public PaOscillatorStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for strategy", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMacd = null;
		_prevColor = null;
		_prevPrevColor = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var macd = fast - slow;

		if (_prevMacd is null)
		{
			_prevMacd = macd;
			_prevColor = 1;
			_prevPrevColor = 1;
			return;
		}

		var osc = macd - _prevMacd.Value;
		var color = osc > 0 ? 0 : osc < 0 ? 2 : 1;

		if (_prevPrevColor == 0 && _prevColor > 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (_prevPrevColor == 2 && _prevColor < 2)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevMacd = macd;
		_prevPrevColor = _prevColor;
		_prevColor = color;
	}
}