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ColorXADX 戦略

ADX の強度で確認された +DI と -DI ラインのクロスに基づく戦略。

システムは方向性移動インジケーターを監視します。+DI が -DI を上回るクロスをし、Average Directional Index が設定した閾値を超えると、ロングポジションに入り、既存のショートを終了します。逆に、弱気クロス（-DI が +DI を上回る）と強い ADX があると、ショートポジションを開き、ロングをクローズします。リスク管理のためにストップロスとテイクプロフィットレベルが適用されます。

詳細

  • エントリー条件: ADX が閾値を超えた状態での +DI/-DI クロス。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件: 反対シグナルまたはストップレベル。
  • ストップ: はい、固定ストップロスとテイクプロフィット。
  • デフォルト値:
    • AdxPeriod = 14
    • AdxThreshold = 30m
    • StopLoss = 1000
    • TakeProfit = 2000
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(4)
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド
    • 方向: 両方
    • インジケーター: ADX, DMI
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: スイング (4h)
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on crossing of +DI and -DI with ADX confirmation.
/// </summary>
public class ColorXAdxStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _adxPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _adxThreshold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPct;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevPlusDi;
	private decimal? _prevMinusDi;

	public int AdxPeriod { get => _adxPeriod.Value; set => _adxPeriod.Value = value; }
	public decimal AdxThreshold { get => _adxThreshold.Value; set => _adxThreshold.Value = value; }
	public decimal StopLossPct { get => _stopLossPct.Value; set => _stopLossPct.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPct { get => _takeProfitPct.Value; set => _takeProfitPct.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorXAdxStrategy()
	{
		_adxPeriod = Param(nameof(AdxPeriod), 14)
			.SetDisplay("ADX Period", "Period for ADX calculation", "Indicators");

		_adxThreshold = Param(nameof(AdxThreshold), 20m)
			.SetDisplay("ADX Threshold", "Minimum ADX level for trades", "Indicators");

		_stopLossPct = Param(nameof(StopLossPct), 2m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");

		_takeProfitPct = Param(nameof(TakeProfitPct), 3m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevPlusDi = null;
		_prevMinusDi = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var adx = new AverageDirectionalIndex { Length = AdxPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(adx, ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPct, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPct, UnitTypes.Percent),
			useMarketOrders: true);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, adx);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue adxValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!adxValue.IsFormed)
			return;

		var adx = (AverageDirectionalIndexValue)adxValue;
		var plusDi = adx.Dx.Plus;
		var minusDi = adx.Dx.Minus;
		var adxMain = adx.MovingAverage;

		if (plusDi is null || minusDi is null || adxMain is null)
			return;

		if (_prevPlusDi is null || _prevMinusDi is null)
		{
			_prevPlusDi = plusDi;
			_prevMinusDi = minusDi;
			return;
		}

		// Detect DI cross with ADX confirmation
		if (plusDi > minusDi && _prevPlusDi <= _prevMinusDi && adxMain > AdxThreshold && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (minusDi > plusDi && _prevMinusDi <= _prevPlusDi && adxMain > AdxThreshold && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPlusDi = plusDi;
		_prevMinusDi = minusDi;
	}
}