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前回高値・安値ブレイクアウト戦略

選択した時間軸における前回ローソク足の高値と安値を監視するブレイクアウト戦略です。新しいローソク足が前回高値を上回って終値をつけるとロングポジションが開かれ、前回安値を下回って終値をつけるとショートポジションが開かれます。トレーリングストップと固定テイクプロフィットでリスクを管理し、利益を確保します。

この手法は、保合いの後の強い方向性のある動きを捉えることを目的としています。トレーリングストップは、価格が有利な方向に動く際にリスクを抑えます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: Close > PreviousHigh
    • ショート: Close < PreviousLow
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件:
    • ストップロスまたはテイクプロフィット
  • ストップ: StopLossとTakeProfitによるトレーリング付き絶対値
  • デフォルト値:
    • StopLoss = 50m
    • TakeProfit = 1000m
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: なし
    • ストップ: はい（トレーリング）
    • 複雑さ: 初心者
    • 時間軸: 長期
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades breakouts of the previous candle's high or low.
/// The strategy uses a trailing stop and take profit for risk management.
/// </summary>
public class PreviousHighLowBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;

	private decimal _previousHigh;
	private decimal _previousLow;
	private bool _isFirstCandle = true;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Stop loss in price points.
	/// </summary>
	public decimal StopLoss
	{
		get => _stopLoss.Value;
		set => _stopLoss.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit in price points.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfit
	{
		get => _takeProfit.Value;
		set => _takeProfit.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown period between trades in candles.
	/// </summary>
	public int CooldownCandles
	{
		get => _cooldownCandles.Value;
		set => _cooldownCandles.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public PreviousHighLowBreakoutStrategy()
	{
		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 50m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss in price points", "Risk Management");

		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 1000m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit in price points", "Risk Management");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for candles", "General");

		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 300)
			.SetDisplay("Cooldown", "Cooldown between trades in candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousHigh = default;
		_previousLow = default;
		_isFirstCandle = true;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			new Unit(StopLoss, UnitTypes.Absolute),
			new Unit(TakeProfit, UnitTypes.Absolute));
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_isFirstCandle)
		{
			_previousHigh = candle.HighPrice;
			_previousLow = candle.LowPrice;
			_isFirstCandle = false;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_previousHigh = candle.HighPrice;
			_previousLow = candle.LowPrice;
			return;
		}

		var price = candle.ClosePrice;

		if (price > _previousHigh && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownCandles;
		}
		else if (price < _previousLow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownCandles;
		}

		_previousHigh = candle.HighPrice;
		_previousLow = candle.LowPrice;
	}
}