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Exp Oracle 戦略

この戦略はMetaTraderエキスパートアドバイザー Exp_Oracle のC#移植版です。相対力指数（RSI）と商品チャネル指数（CCI）を組み合わせて数バー先の市場の方向を予測するカスタム Oracle インジケーターに依存しています。インジケーターは2本のラインを生成します。

  • Oracleライン – CCIとRSI極値の生の組み合わせ。
  • シグナルライン – Oracleラインの平滑化移動平均。

戦略はこれらのラインを解釈するための3つのトレードモードを提供します。

  1. Breakdown – シグナルラインがゼロレベルをクロスしたときにポジションをオープンします。
  2. Twist – シグナルラインの局所的な転換点に反応します。
  3. Disposition – シグナルラインとOracleラインのクロスで取引します。

パラメーター

  • OraclePeriod – RSIとCCI計算の期間。
  • Smooth – シグナルラインを平滑化するために使用するバーの数。
  • Mode – トレードシグナルの生成に使用するアルゴリズム（Breakdown、Twist、または Disposition）。
  • CandleType – 受信ローソク足の時間軸。
  • AllowBuy – ロングエントリーを有効にします。
  • AllowSell – ショートエントリーを有効にします。
  • Volume – ベースクラス Strategy から継承された戦略ボリューム。

エントリーとエグジットのルール

Breakdown

  • シグナルラインがゼロを上抜けしたときに買い。
  • シグナルラインがゼロを下抜けしたときに売り。

Twist

  • シグナルラインが下落後に上向きに転換したときに買い。
  • シグナルラインが上昇後に下向きに転換したときに売り。

Disposition

  • シグナルラインがOracleラインを上抜けしたときに買い。
  • シグナルラインがOracleラインを下抜けしたときに売り。

反対のシグナルが現れると既存のポジションは決済され反転されます。戦略はシンプルさのために成行注文を使用します。

インジケーターのロジック

各バーについて:

  1. 指定された OraclePeriod でRSIとCCIを計算します。
  2. 最近のCCIとRSI値の差を使用して4つのダイバージェンス値を構築します。
  3. OracleラインはダイバージェンスのMaxとMinの合計です。
  4. シグナルラインはOracleラインの Smooth バーにわたる単純移動平均です。

このアプローチはモメンタム（RSI）とチャネル（CCI）の情報を組み合わせることで短期的な価格動向を予測しようとします。

注意事項

  • 戦略は完成したローソク足のみで動作します。
  • 保護ストップは実装されていません。必要に応じて外部のリスク管理を使用してください。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on the Oracle indicator combining RSI and CCI.
/// Supports three signal modes: zero line breakdown, direction twist,
/// and crossing between indicator and its signal line.
/// </summary>
public class ExpOracleStrategy : Strategy
{
	/// <summary>
	/// Trading algorithm modes.
	/// </summary>
	public enum AlgorithmModes
	{
		/// <summary>
		/// Signal line crossing zero.
		/// </summary>
		Breakdown,

		/// <summary>
		/// Change of signal line direction.
		/// </summary>
		Twist,

		/// <summary>
		/// Signal line crossing main line.
		/// </summary>
		Disposition
	}

	private readonly StrategyParam<int> _oraclePeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _smooth;
	private readonly StrategyParam<AlgorithmModes> _mode;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<bool> _allowBuy;
	private readonly StrategyParam<bool> _allowSell;

	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private CommodityChannelIndex _cci;
	private SimpleMovingAverage _sma;

	private readonly decimal[] _rsiBuf = new decimal[4];
	private readonly decimal[] _cciBuf = new decimal[4];

	private decimal _prevSignal;
	private decimal _prevPrevSignal;
	private decimal _prevOracle;
	private int _barsSinceTrade;

	/// <summary>
	/// Oracle calculation period.
	/// </summary>
	public int OraclePeriod
	{
		get => _oraclePeriod.Value;
		set => _oraclePeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Smoothing length for signal line.
	/// </summary>
	public int Smooth
	{
		get => _smooth.Value;
		set => _smooth.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Selected trading algorithm.
	/// </summary>
	public AlgorithmModes Mode
	{
		get => _mode.Value;
		set => _mode.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Minimum number of bars between entries.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for subscription.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Allow long positions.
	/// </summary>
	public bool AllowBuy
	{
		get => _allowBuy.Value;
		set => _allowBuy.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Allow short positions.
	/// </summary>
	public bool AllowSell
	{
		get => _allowSell.Value;
		set => _allowSell.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="ExpOracleStrategy"/>.
	/// </summary>
	public ExpOracleStrategy()
	{
		_oraclePeriod = Param(nameof(OraclePeriod), 55)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Oracle Period", "Oracle period", "Parameters");

		_smooth = Param(nameof(Smooth), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Smooth", "Smoothing length", "Parameters");

		_mode = Param(nameof(Mode), AlgorithmModes.Breakdown)
			.SetDisplay("Mode", "Signal algorithm", "Parameters");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 4)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Minimum number of bars between entries", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "Parameters");

		_allowBuy = Param(nameof(AllowBuy), true)
			.SetDisplay("Allow Buy", "Enable long entries", "Parameters");

		_allowSell = Param(nameof(AllowSell), true)
			.SetDisplay("Allow Sell", "Enable short entries", "Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSignal = 0;
		_prevPrevSignal = 0;
		_prevOracle = 0;
		_barsSinceTrade = CooldownBars;
		Array.Clear(_rsiBuf, 0, _rsiBuf.Length);
		Array.Clear(_cciBuf, 0, _cciBuf.Length);
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = OraclePeriod };
		_cci = new CommodityChannelIndex { Length = OraclePeriod };
		_sma = new SimpleMovingAverage { Length = Smooth };

		StartProtection(null, null);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// RSI uses decimal input, CCI uses candle input
		var rsiResult = _rsi.Process(candle.ClosePrice, candle.OpenTime, true);
		var cciResult = _cci.Process(candle);

		if (!rsiResult.IsFormed || !cciResult.IsFormed)
			return;

		var rsiVal = rsiResult.ToDecimal();
		var cciVal = cciResult.ToDecimal();

		// shift buffers
		_rsiBuf[3] = _rsiBuf[2];
		_rsiBuf[2] = _rsiBuf[1];
		_rsiBuf[1] = _rsiBuf[0];
		_rsiBuf[0] = rsiVal;

		_cciBuf[3] = _cciBuf[2];
		_cciBuf[2] = _cciBuf[1];
		_cciBuf[1] = _cciBuf[0];
		_cciBuf[0] = cciVal;

		// compute Oracle value
		var div0 = _cciBuf[0] - _rsiBuf[0];
		var dDiv = div0;
		var div1 = _cciBuf[1] - _rsiBuf[1] - dDiv;
		dDiv += div1;
		var div2 = _cciBuf[2] - _rsiBuf[2] - dDiv;
		dDiv += div2;
		var div3 = _cciBuf[3] - _rsiBuf[3] - dDiv;

		var max = Math.Max(Math.Max(div0, div1), Math.Max(div2, div3));
		var min = Math.Min(Math.Min(div0, div1), Math.Min(div2, div3));
		var oracle = max + min;

		// smooth to get signal
		var signalResult = _sma.Process(oracle, candle.OpenTime, true);
		if (!signalResult.IsFormed)
			return;

		var signal = signalResult.ToDecimal();
		_barsSinceTrade++;

		switch (Mode)
		{
			case AlgorithmModes.Breakdown:
				if (AllowBuy && _barsSinceTrade >= CooldownBars && _prevSignal <= 0m && signal > 0m && Position <= 0)
				{
					if (Position < 0)
						BuyMarket();

					BuyMarket();
					_barsSinceTrade = 0;
				}
				else if (AllowSell && _barsSinceTrade >= CooldownBars && _prevSignal >= 0m && signal < 0m && Position >= 0)
				{
					if (Position > 0)
						SellMarket();

					SellMarket();
					_barsSinceTrade = 0;
				}
				break;

			case AlgorithmModes.Twist:
				if (AllowBuy && _barsSinceTrade >= CooldownBars && _prevPrevSignal > _prevSignal && signal >= _prevSignal && Position <= 0)
				{
					if (Position < 0)
						BuyMarket();

					BuyMarket();
					_barsSinceTrade = 0;
				}
				else if (AllowSell && _barsSinceTrade >= CooldownBars && _prevPrevSignal < _prevSignal && signal <= _prevSignal && Position >= 0)
				{
					if (Position > 0)
						SellMarket();

					SellMarket();
					_barsSinceTrade = 0;
				}
				break;

			case AlgorithmModes.Disposition:
				if (AllowBuy && _barsSinceTrade >= CooldownBars && _prevSignal < _prevOracle && signal >= oracle && Position <= 0)
				{
					if (Position < 0)
						BuyMarket();

					BuyMarket();
					_barsSinceTrade = 0;
				}
				else if (AllowSell && _barsSinceTrade >= CooldownBars && _prevSignal > _prevOracle && signal <= oracle && Position >= 0)
				{
					if (Position > 0)
						SellMarket();

					SellMarket();
					_barsSinceTrade = 0;
				}
				break;
		}

		_prevPrevSignal = _prevSignal;
		_prevSignal = signal;
		_prevOracle = oracle;
	}
}