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スキャルピングEA戦略

常に2つの指値注文を維持するシンプルなスキャルピングシステムです。市場より上のバイストップと下のセルストップを保ちます。市場価格が注文に近づきすぎるか離れすぎると、現在価格から一定距離を保つよう注文が置き換えられます。約定した注文には固定のテイクプロフィットとストップロスが設定されています。

この戦略はインジケーターに依存せず、ティック価格の変化にのみ反応します。

詳細

  • エントリー条件:
    • 価格の100ポイント上にバイストップ、100ポイント下にセルストップを設置。
    • 価格との距離が狭くなりすぎるか広くなりすぎると注文を置き換える。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • 各注文には固定のテイクプロフィットとストップロスが付く。
  • ストップ: はい、固定距離。
  • フィルター: なし。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Scalping strategy using RSI overbought/oversold with EMA trend filter.
/// Buys on RSI oversold in uptrend, sells on RSI overbought in downtrend.
/// </summary>
public class ScalpingEAStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _entryPrice;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ScalpingEAStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter period", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for stops", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new StandardDeviation { Length = AtrPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (atr <= 0) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Buy: RSI oversold
		if (rsi < 35 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
		}
		// Sell: RSI overbought
		else if (rsi > 65 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_entryPrice = close;
		}
		// Exit long: price crosses below EMA or stop loss
		else if (Position > 0)
		{
			if (close < ema || (_entryPrice > 0 && close <= _entryPrice - atr * 2))
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		// Exit short: price crosses above EMA or stop loss
		else if (Position < 0)
		{
			if (close > ema || (_entryPrice > 0 && close >= _entryPrice + atr * 2))
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
	}
}