日本語 JA
GitHub で見る

MACDサンプル戦略

この戦略はMetaTraderの古典的なMACDサンプルエキスパートを再現します。 MACDクロスとEMAトレンドフィルターを組み合わせ、ロングとショートそれぞれ個別のテイクプロフィットとストップロスのレベルを設定し、オプションのトレーリングストップも使用します。取引は設定可能な時間ウィンドウ内のみ許可されます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: MACDラインがゼロより下でシグナルラインを上抜けし、EMAが上昇中。
    • ショート: MACDラインがゼロより上でシグナルラインを下抜けし、EMAが下降中。
  • エグジット条件:
    • 逆方向のMACDクロス。
    • 個別のテイクプロフィットまたはストップロス目標に到達。
    • トレーリングストップに到達。
  • ロング/ショート: 両方。
  • デフォルト値:
    • EMA Period = 26
    • MACD Open Level = 3
    • MACD Close Level = 2
    • Take Profit Long = 50
    • Take Profit Short = 75
    • Stop Loss Long = 80
    • Stop Loss Short = 50
    • Trailing Stop = 30
    • 取引時間: 4時～19時 UTC
  • インジケーター: MACD, EMA
  • 時間軸: デフォルトで1時間足
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MACD sample strategy with EMA trend filter.
/// Buys on MACD crossover up when above EMA, sells on crossover down when below EMA.
/// </summary>
public class MacdSampleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maTrendPeriod;

	private decimal _prevMacd;
	private decimal _prevSignal;
	private bool _hasPrev;
	private decimal _emaValue;
	private bool _hasEma;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int MaTrendPeriod { get => _maTrendPeriod.Value; set => _maTrendPeriod.Value = value; }

	public MacdSampleStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");

		_maTrendPeriod = Param(nameof(MaTrendPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMacd = 0;
		_prevSignal = 0;
		_hasPrev = false;
		_emaValue = 0;
		_hasEma = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var macdSignal = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal();
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = MaTrendPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, ProcessEma);
		subscription
			.BindEx(macdSignal, ProcessMacd)
			.Start();
	}

	private void ProcessEma(ICandleMessage candle, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;
		_emaValue = emaVal;
		_hasEma = true;
	}

	private void ProcessMacd(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasEma)
			return;

		var macdTyped = (MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue)macdValue;
		if (macdTyped.Macd is not decimal macd || macdTyped.Signal is not decimal signal)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevMacd = macd;
			_prevSignal = signal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Buy: MACD crosses above signal, price above EMA
		if (_prevMacd <= _prevSignal && macd > signal && close > _emaValue)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Sell: MACD crosses below signal, price below EMA
		else if (_prevMacd >= _prevSignal && macd < signal && close < _emaValue)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevMacd = macd;
		_prevSignal = signal;
	}
}