日本語 JA
GitHub で見る

VisualTrader シミュレーター・エディション

この戦略はMetaTraderのVisualTraderスクリプトを簡略化して移植したものです。

選択した方向で単一の成行ポジションを建て、保護用のストップロスとテイクプロフィット注文を付加します。パラメーターにより、方向・テイクプロフィット・ストップロスを絶対価格値で設定できます。この戦略は、手動トレード管理スクリプトをStockSharpの高レベルAPIで再現する方法を示します。

パラメーター

  • Trade Direction – 初回注文の方向としてBuyまたはSellを選択。
  • Take Profit – 絶対価格でのオプションのテイクプロフィット値。無効にするには0に設定。
  • Stop Loss – 絶対価格でのオプションのストップロス値。無効にするには0に設定。
  • Volume – 成行注文に使用する基本戦略ボリューム。

トレーディングロジック

開始時に戦略は以下を行います:

  1. StartProtectionを使用して保護注文を作成。
  2. 選択したトレード方向に基づいて成行注文を送信。

このサンプルはインジケーターや市場データに依存せず、デモンストレーション目的で設計されています。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Visual Trader strategy with EMA crossover and stop/take protection.
/// </summary>
public class VisualTraderSimulatorEditionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public VisualTraderSimulatorEditionStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_hasPrev)
		{
			var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
			var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

			if (crossUp && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (crossDown && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
		_hasPrev = true;
	}
}