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多項式回帰バンドチャネル戦略

この戦略は直近の価格に多項式回帰線を当てはめ、残差の標準偏差から上下バンドを構築します。価格が下バンドを下回るとロングポジションを開き、価格が上バンドを上回るとショートポジションを開きます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: Close < LowerBand.
    • ショート: Close > UpperBand.
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • 逆のシグナル。
  • ストップ: なし。
  • デフォルト値:
    • Length = 100.
    • Degree = 2.
    • Std Dev Multiplier = 2.
  • フィルター:
    • カテゴリ: 平均回帰
    • 方向: 両方
    • インジケーター: 多項式回帰
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 中程度
    • 時間軸: 中期
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Polynomial Regression Bands Channel strategy.
/// Uses Bollinger Bands as channel approximation with EMA crossover signals.
/// </summary>
public class PolynomialRegressionBandsChannelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public PolynomialRegressionBandsChannelStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = Length };

		var prevF = 0m;
		var prevS = 0m;
		var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed)
					return;

				if (!init)
				{
					prevF = f;
					prevS = s;
					init = true;
					return;
				}

				if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
				{
					if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0)
					{
						BuyMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
					else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0)
					{
						SellMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
				}

				prevF = f;
				prevS = s;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}