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ES ヒゲ長さデイトレード戦略

この戦略は、ローソク足のヒゲの合計長さが移動平均にオフセットを加えた値を超えたときにロングポジションを建て、一定のバー数保有した後にポジションを決済します。

検証可能な売買条件（C# / Python）

確定1分足のヒゲ合計を W = max(0, High − max(Open, Close)) + max(0, min(Open, Close) − Low) と定義します。現在の足を除く直前20本の確定足で VWMA(W) = sum(Wᵢ × Volumeᵢ) / sum(Volumeᵢ) を計算し、出来高がすべてゼロの場合は単純平均に切り替えます。MaType=Simple は常に単純平均です。MaOffset=10 は最小価格刻み10ティック分で、閾値は VWMA(W) + 10 × Security.PriceStep です。20本のウォームアップ後、ノーポジションかつ W > 閾値 のときロングのみを建てます。その後確定足18本で残りのロングを全決済します。ショート、損切り、利確はありません。既定値: MaLength=20、MaType=VolumeWeighted、MaOffset=10、HoldPeriods=18、CandleType=1分足。

詳細

  • エントリー条件: ヒゲの合計長さがオフセット付き移動平均より大きい。
  • エグジット条件: Hold periods バー保有後にポジションを決済。
  • ロング/ショート: ロングのみ。
  • ストップ: なし。
  • デフォルト値:
    • MA length = 20
    • MA type = VolumeWeighted
    • MA offset = 10
    • Hold periods = 18
    • Candle type = 1分足ローソク
  • フィルター:
    • カテゴリ: ボラティリティ
    • 方向: ロング
    • インジケーター: Moving Average、ヒゲ長さ
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: シンプル
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Long-only wick-length strategy. Compares total candle-shadow length with
/// the preceding bars' volume-weighted (or simple) shadow average plus a
/// configurable offset in the traded security's price ticks.
/// </summary>
public class DaytradingESWickLengthStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<int> _maLength;
    private readonly StrategyParam<string> _maType;
    private readonly StrategyParam<decimal> _maOffset;
    private readonly StrategyParam<int> _holdPeriods;
    private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
    private readonly List<(decimal wick, decimal volume)> _samples = [];

    private int _finishedBars;
    private int _entryBar;

    public int MaLength { get => _maLength.Value; set => _maLength.Value = value; }
    public string MaType { get => _maType.Value; set => _maType.Value = value; }
    public decimal MaOffset { get => _maOffset.Value; set => _maOffset.Value = value; }
    public int HoldPeriods { get => _holdPeriods.Value; set => _holdPeriods.Value = value; }
    public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

    public DaytradingESWickLengthStrategy()
    {
        _maLength = Param(nameof(MaLength), 20)
            .SetGreaterThanZero()
            .SetDisplay("MA Length", "Number of preceding completed candles used for the wick average", "Indicators");

        _maType = Param(nameof(MaType), "VolumeWeighted")
            .SetDisplay("MA Type", "VolumeWeighted or Simple average of preceding candle wicks", "Indicators");

        _maOffset = Param(nameof(MaOffset), 10m)
            .SetRange(0m, 100000m)
            .SetDisplay("MA Offset", "Wick-length threshold offset, measured in security price ticks", "Signals");

        _holdPeriods = Param(nameof(HoldPeriods), 18)
            .SetGreaterThanZero()
            .SetDisplay("Hold Periods", "Completed candles to hold a filled long position", "Trading");

        _candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
            .SetDisplay("Candle Type", "Signal candle interval", "General");
    }

    public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
    {
        return [(Security, CandleType)];
    }

    protected override void OnReseted()
    {
        base.OnReseted();
        _samples.Clear();
        _finishedBars = 0;
        _entryBar = 0;
    }

    protected override void OnStarted2(DateTime time)
    {
        base.OnStarted2(time);

        if (MaType != "VolumeWeighted" && MaType != "Simple")
            throw new ArgumentException("MaType must be VolumeWeighted or Simple.", nameof(MaType));

        _samples.Clear();
        _finishedBars = 0;
        _entryBar = 0;

        var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
        subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

        var area = CreateChartArea();
        if (area != null)
        {
            DrawCandles(area, subscription);
            DrawOwnTrades(area);
        }
    }

    /// <summary>Combined upper and lower candle-shadow length.</summary>
    public static decimal CalculateWickLength(decimal open, decimal high, decimal low, decimal close)
        => Math.Max(0m, high - Math.Max(open, close)) +
           Math.Max(0m, Math.Min(open, close) - low);

    private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
    {
        if (candle.State != CandleStates.Finished)
            return;

        _finishedBars++;
        var wick = CalculateWickLength(candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice);

        // Compute the threshold from completed PRIOR candles, without the
        // current signal candle leaking into its own volume-weighted average.
        var formed = _samples.Count >= MaLength;
        decimal average = 0m;
        if (formed)
        {
            decimal sumWick = 0m;
            decimal sumVolume = 0m;
            decimal weightedWick = 0m;

            foreach (var sample in _samples)
            {
                sumWick += sample.wick;
                sumVolume += sample.volume;
                weightedWick += sample.wick * sample.volume;
            }

            average = MaType == "VolumeWeighted" && sumVolume > 0m
                ? weightedWick / sumVolume
                : sumWick / _samples.Count;
        }

        _samples.Add((wick, Math.Max(0m, candle.TotalVolume)));
        if (_samples.Count > MaLength)
            _samples.RemoveAt(0);

        if (!formed || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
            return;

        // Exits are independent of new wick signals; close the ACTUAL residual
        // size, not the nominal default order size.
        if (Position > 0m)
        {
            if (_entryBar > 0 && _finishedBars - _entryBar >= HoldPeriods)
            {
                SellMarket(Position);
                _entryBar = 0;
            }
        }
        else if (Position == 0m && _entryBar == 0)
        {
            var tick = Security?.PriceStep ?? 0m;
            if (tick <= 0m)
                return;

            if (wick > average + MaOffset * tick)
            {
                BuyMarket();
                _entryBar = _finishedBars;
            }
        }
    }
}