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カスタマイズ可能なBTC季節性戦略

この戦略はBitcoinのイントラデイ季節性を利用し、ユーザーが定義したUTC時刻でエントリーとエグジットを行う。 エントリー時刻にロングポジションを開き、エグジット時刻に決済する。

詳細

  • エントリー条件: 時刻がユーザー定義のエントリー時刻と一致する
  • ロング/ショート: ロングのみ
  • エグジット条件: 時刻がユーザー定義のエグジット時刻と一致する
  • ストップ: いいえ
  • デフォルト値:
    • CandleType = 1分
    • EntryHour = 21
    • ExitHour = 23
  • フィルター:
    • カテゴリ: 季節性
    • 方向: ロングのみ
    • インジケーター: なし
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 初心者
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: はい
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 低
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Customizable BTC seasonality strategy.
/// Opens a long during the EntryHour UTC hour and closes it during the ExitHour UTC hour.
/// </summary>
public class CustomizableBtcSeasonalityStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _entryHour;
	private readonly StrategyParam<int> _exitHour;

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// UTC hour when the long is opened.
	/// </summary>
	public int EntryHour
	{
		get => _entryHour.Value;
		set => _entryHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// UTC hour when the long is closed.
	/// </summary>
	public int ExitHour
	{
		get => _exitHour.Value;
		set => _exitHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public CustomizableBtcSeasonalityStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_entryHour = Param(nameof(EntryHour), 21)
			.SetRange(0, 23)
			.SetDisplay("Entry Hour", "UTC hour when the long is opened", "Time");

		_exitHour = Param(nameof(ExitHour), 23)
			.SetRange(0, 23)
			.SetDisplay("Exit Hour", "UTC hour when the long is closed", "Time");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var hour = candle.OpenTime.ToUniversalTime().Hour;

		if (hour == ExitHour && Position > 0)
			SellMarket(Position);
		else if (hour == EntryHour && Position == 0)
			BuyMarket();
	}
}