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オープニングレンジブレイクアウト戦略

オープニングレンジブレイクアウト戦略は、取引セッションの最初の数分間における最高値と最低値を追跡します。レンジが終了した後、設定可能なバッファーを加えたレンジの外側にブレイクアウト注文を配置します。目標はリワード・リスク比から導き出され、ストップはレンジの反対側に設定されます。

詳細

  • エントリー条件:
    • オープニングレンジ後、価格が高値プラスバッファーを上回って終値を付けたときにロング。
    • 価格が安値マイナスバッファーを下回って終値を付けたときにショート。
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件:
    • レンジとリワード・リスク比に基づくストップとターゲット。
  • ストップ: はい
  • デフォルト値:
    • RangeMinutes = 15
    • RewardRisk = 2.0
    • EntryBuffer = 0.0001
    • SessionStart = 08:00
  • フィルター:
    • カテゴリ: ブレイクアウト
    • 方向: 両方
    • インジケーター: なし
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 低
    • 時間軸: 任意
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Opening Range Breakout Strategy.
/// Tracks recent high/low range using BB and trades breakouts.
/// Uses EMA as trend filter to determine direction.
/// </summary>
public class OpeningRangeBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bbLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private BollingerBands _bb;
	private ExponentialMovingAverage _ema;

	private int _cooldownRemaining;
	private decimal _entryPrice;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int BbLength
	{
		get => _bbLength.Value;
		set => _bbLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public OpeningRangeBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_bbLength = Param(nameof(BbLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Length", "Bollinger Bands period", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend filter period", "Indicators");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_bb = null;
		_ema = null;
		_cooldownRemaining = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bb = new BollingerBands { Length = BbLength, Width = 2m };
		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_bb, _ema, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _bb);
			DrawIndicator(area, _ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbValue, IIndicatorValue emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_bb.IsFormed || !_ema.IsFormed)
			return;

		if (bbValue.IsEmpty || emaValue.IsEmpty)
			return;

		var bb = (BollingerBandsValue)bbValue;
		if (bb.UpBand is not decimal upper || bb.LowBand is not decimal lower || bb.MovingAverage is not decimal mid)
			return;

		var emaVal = emaValue.ToDecimal();

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			return;
		}

		var price = candle.ClosePrice;

		// Buy: price breaks above upper BB and above EMA (uptrend)
		if (price > upper && price > emaVal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_entryPrice = price;
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Sell: price breaks below lower BB and below EMA (downtrend)
		else if (price < lower && price < emaVal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_entryPrice = price;
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit long: price returns to mid BB
		else if (Position > 0 && price < mid)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_entryPrice = 0;
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short: price returns to mid BB
		else if (Position < 0 && price > mid)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_entryPrice = 0;
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
	}
}