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TTM Squeeze戦略

TTM Squeeze戦略は、Bollinger BandsがKeltner Channels内に収縮する価格圧縮の期間を 探します。この「スクイーズ」は潜在的なボラティリティ拡大を示します。スクイーズの間、 戦略は方向を測るために線形回帰モメンタムオシレーターとRSIを監視します。スクイーズが 解放されてモメンタムが転換すると、動きの方向にポジションが取られます。

この手法は、静かなレンジからの爆発的なブレイクアウトを探します。取引はロングのセット アップにはRSIが30を超えた状態でモメンタムがゼロ以下から上昇することを要求し、ショート のセットアップにはRSIが70を下回った状態でモメンタムがプラス領域から下落することが必要 なようにフィルタリングされます。オプションのテイクプロフィットパラメーターは、事前定義 された利益で取引を自動的に閉じることができます。

詳細

  • エントリー条件:
    • スクイーズオフ（Bollinger BandsがKeltner Channelsの外側）。
    • ロング: モメンタム < 0 かつ上昇中、RSI > 30。
    • ショート: モメンタム > 0 かつ下降中、RSI < 70。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件:
    • 反対のシグナルまたは有効な場合はテイクプロフィット。
  • ストップ: デフォルトはなし、オプションのテイクプロフィット。
  • デフォルト値:
    • SqueezeLength = 20
    • RsiLength = 14
    • UseTP = False
    • TpPercent = 1.2
  • フィルター:
    • カテゴリ: ボラティリティブレイクアウト
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Bollinger Bands、Keltner Channels、RSI、線形回帰
    • ストップ: オプション
    • 複雑さ: 中
    • 時間軸: 任意
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// TTM Squeeze Strategy.
/// Detects volatility squeeze using BB width narrowing, then trades breakouts.
/// Uses RSI for momentum confirmation.
/// Buys when BB width expands from narrow and RSI > 50.
/// Sells when BB width expands from narrow and RSI less than 50.
/// </summary>
public class TtmSqueezeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bbLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private BollingerBands _bb;
	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private ExponentialMovingAverage _ema;

	private decimal _prevBbWidth;
	private decimal _minBbWidth;
	private int _narrowBars;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int BbLength
	{
		get => _bbLength.Value;
		set => _bbLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public TtmSqueezeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_bbLength = Param(nameof(BbLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Length", "Bollinger Bands period", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "Indicators");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 15)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_bb = null;
		_rsi = null;
		_ema = null;
		_prevBbWidth = 0;
		_minBbWidth = decimal.MaxValue;
		_narrowBars = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bb = new BollingerBands { Length = BbLength, Width = 2.0m };
		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = BbLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_bb, _rsi, _ema, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _bb);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbValue, IIndicatorValue rsiValue, IIndicatorValue emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_bb.IsFormed || !_rsi.IsFormed || !_ema.IsFormed)
			return;

		if (bbValue.IsEmpty || rsiValue.IsEmpty || emaValue.IsEmpty)
			return;

		var bb = (BollingerBandsValue)bbValue;
		if (bb.UpBand is not decimal upper || bb.LowBand is not decimal lower || bb.MovingAverage is not decimal mid)
			return;

		var rsiVal = rsiValue.ToDecimal();
		var emaVal = emaValue.ToDecimal();

		// Calculate BB width as percentage
		var bbWidth = mid > 0 ? (upper - lower) / mid * 100 : 0;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevBbWidth = bbWidth;
			_minBbWidth = Math.Min(_minBbWidth, bbWidth);
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevBbWidth = bbWidth;
			_minBbWidth = Math.Min(_minBbWidth, bbWidth);
			return;
		}

		if (_prevBbWidth == 0)
		{
			_prevBbWidth = bbWidth;
			_minBbWidth = bbWidth;
			return;
		}

		// Track narrow BB (squeeze)
		if (bbWidth <= _minBbWidth * 1.1m)
		{
			_narrowBars++;
			_minBbWidth = Math.Min(_minBbWidth, bbWidth);
		}
		else if (bbWidth > _prevBbWidth && _narrowBars >= 3)
		{
			// BB is expanding after squeeze - breakout
			if (rsiVal > 50 && candle.ClosePrice > emaVal && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0)
					BuyMarket(Math.Abs(Position));
				BuyMarket(Volume);
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
				_narrowBars = 0;
				_minBbWidth = bbWidth;
			}
			else if (rsiVal < 50 && candle.ClosePrice < emaVal && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket(Math.Abs(Position));
				SellMarket(Volume);
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
				_narrowBars = 0;
				_minBbWidth = bbWidth;
			}
			else
			{
				_narrowBars = 0;
				_minBbWidth = bbWidth;
			}
		}
		else
		{
			_narrowBars = 0;
			_minBbWidth = bbWidth;
		}

		// Exit long: price falls below lower BB
		if (Position > 0 && candle.ClosePrice < lower)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short: price rises above upper BB
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > upper)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevBbWidth = bbWidth;
	}
}