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SuperTrend + EMAリバウンド戦略

このシステムはSuperTrendの方向に取引し、指数移動平均へのプルバックを探します。 SuperTrendラインが方向を反転させた時、または支配的なSuperTrendバイアスを維持しながら 価格がEMAからリバウンドした時にポジションが開かれます。この組み合わせは新しい動きの 最初の段階と、確立されたトレンド内のその後の押し目を捉えることを試みます。

パーセンテージベースのテイクプロフィットは、テイクプロフィットタイプを「%」に設定する ことで組み込み保護モジュールを通じて有効にできます。デフォルトはロングトレードを優先 しますが、ショートエントリーも有効にできます。この戦略は方向転換に依存しているため、 SuperTrendがモメンタムの変化に素早く反応するトレンド相場で最も効果的です。

詳細

  • エントリー条件:
    • SuperTrendが上昇トレンドに転換、または上昇トレンド中に価格がEMAを上回ってリバウンド。
    • SuperTrendが下降トレンドに転換、または下降トレンド中に価格がEMAを下回ってリバウンド。
  • ロング/ショート: デフォルトはロング有効、ショートはオプション。
  • エグジット条件:
    • 反対のSuperTrendの転換。
    • 保護モジュールで処理されるオプションのテイクプロフィット。
  • ストップ: 保護によるパーセンテージテイクプロフィット。ストップロスは含まれない。
  • デフォルト値:
    • ATR期間 = 10、ATRファクター = 3.0。
    • EMAの長さ = 20、TP = 1.5%。
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方（デフォルトはロング）
    • インジケーター: SuperTrend、EMA
    • ストップ: オプションのTP
    • 複雑さ: 中程度
    • 時間軸: 短期/中期
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Supertrend + EMA Rebound Strategy.
/// Trades SuperTrend direction changes and EMA rebounds.
/// Buys when SuperTrend turns bullish or price rebounds from EMA in uptrend.
/// Sells when SuperTrend turns bearish or price rebounds from EMA in downtrend.
/// </summary>
public class SupertrendEmaReboundStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrFactor;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private SuperTrend _supertrend;
	private ExponentialMovingAverage _ema;

	private bool _prevIsUpTrend;
	private bool _prevIsUpTrendSet;
	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	public decimal AtrFactor
	{
		get => _atrFactor.Value;
		set => _atrFactor.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public SupertrendEmaReboundStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for Supertrend", "Supertrend");

		_atrFactor = Param(nameof(AtrFactor), 3.0m)
			.SetDisplay("ATR Factor", "ATR factor for Supertrend", "Supertrend");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period", "Moving Average");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_supertrend = null;
		_ema = null;
		_prevIsUpTrend = false;
		_prevIsUpTrendSet = false;
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_supertrend = new SuperTrend { Length = AtrPeriod, Multiplier = AtrFactor };
		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_supertrend, _ema, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _supertrend);
			DrawIndicator(area, _ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stValue, IIndicatorValue emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_supertrend.IsFormed || !_ema.IsFormed)
			return;

		if (stValue.IsEmpty || emaValue.IsEmpty)
			return;

		var stTyped = (SuperTrendIndicatorValue)stValue;
		var isUpTrend = stTyped.IsUpTrend;
		var emaVal = emaValue.ToDecimal();

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevIsUpTrend = isUpTrend;
			_prevIsUpTrendSet = true;
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			_prevEma = emaVal;
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevIsUpTrend = isUpTrend;
			_prevIsUpTrendSet = true;
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			_prevEma = emaVal;
			return;
		}

		if (!_prevIsUpTrendSet || _prevClose == 0)
		{
			_prevIsUpTrend = isUpTrend;
			_prevIsUpTrendSet = true;
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			_prevEma = emaVal;
			return;
		}

		// SuperTrend direction change
		var trendTurnedUp = isUpTrend && !_prevIsUpTrend;
		var trendTurnedDown = !isUpTrend && _prevIsUpTrend;

		// EMA rebound: price was below EMA and now crosses above
		var emaReboundUp = isUpTrend && _prevClose < _prevEma && candle.ClosePrice > emaVal;
		// EMA rebound: price was above EMA and now crosses below
		var emaReboundDown = !isUpTrend && _prevClose > _prevEma && candle.ClosePrice < emaVal;

		// Buy: SuperTrend turns bullish or EMA rebound up in uptrend
		if ((trendTurnedUp || emaReboundUp) && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Sell: SuperTrend turns bearish or EMA rebound down in downtrend
		else if ((trendTurnedDown || emaReboundDown) && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit long on SuperTrend bearish flip
		else if (Position > 0 && trendTurnedDown)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short on SuperTrend bullish flip
		else if (Position < 0 && trendTurnedUp)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevIsUpTrend = isUpTrend;
		_prevIsUpTrendSet = true;
		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevEma = emaVal;
	}
}