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Heikin Ashi V2戦略

Heikin Ashiシステムの第2バージョンは、EMAフィルターを追加します。Heikin Ashiローソク足の方向がEMAで定義されたトレンドと一致する場合にのみ取引を行います。このフィルターは、純粋なHAアプローチが生成する可能性があるトレンドに逆行するシグナルを避けるのに役立ちます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: HA_Close > HA_Open かつ Close > EMA
    • ショート: HA_Close < HA_Open かつ Close < EMA
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件:
    • 逆シグナル
  • ストップ: なし
  • デフォルト値:
    • EmaLength = 20
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Heikin Ashi, EMA
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 低
    • 時間軸: 短期
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Heikin Ashi V2 strategy.
/// Goes long when the Heikin Ashi candle is bullish and the close is above the EMA, and short when the Heikin Ashi
/// candle is bearish and the close is below the EMA. The opposite signal reverses the position.
/// </summary>
public class HeikinAshiV2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevHaOpen;
	private decimal? _prevHaClose;

	/// <summary>
	/// EMA period.
	/// </summary>
	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public HeikinAshiV2Strategy()
	{
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend filter period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Candle type for strategy calculation", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevHaOpen = null;
		_prevHaClose = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHaOpen = null;
		_prevHaClose = null;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var haClose = (candle.OpenPrice + candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 4m;
		var haOpen = _prevHaOpen is decimal prevOpen && _prevHaClose is decimal prevClose
			? (prevOpen + prevClose) / 2m
			: (candle.OpenPrice + candle.ClosePrice) / 2m;

		_prevHaOpen = haOpen;
		_prevHaClose = haClose;

		if (!emaValue.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var ema = emaValue.ToDecimal();
		var close = candle.ClosePrice;

		if (haClose > haOpen && close > ema && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (haClose < haOpen && close < ema && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
	}
}