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ADX 出来高ブレイクアウト戦略

ADX Volume Breakout 戦略は、ADX と出来高ブレイクアウトを中心に構築されています。

テストでは年間平均リターン約 55% を示しています。株式市場で最もよく機能します。

インジケーターがイントラデイ (5m) データ上のブレイクアウト機会を確認したときにシグナルが発動します。これにより、この手法はアクティブトレーダーに適しています。

ストップは ATR の倍数と AdxPeriod、AdxThreshold などの要素に依存します。リスクとリワードのバランスをとるためにこれらのデフォルト値を調整してください。

詳細

  • エントリー条件: インジケーター条件については実装を参照してください。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件: 反対のシグナルまたはストップロジック。
  • ストップ: はい、インジケーターベースの計算を使用。
  • デフォルト値:
    • AdxPeriod = 14
    • AdxThreshold = 25m
    • VolumeAvgPeriod = 20
    • VolumeThresholdFactor = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: 複数
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ (5m)
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Strategy based on ADX with a volume breakout confirmation.
/// </summary>
public class AdxWithVolumeBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _adxPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _adxThreshold;
	private readonly StrategyParam<int> _volumeAvgPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private SimpleMovingAverage _volumeSma;
	private int _cooldownRemaining;

	public int AdxPeriod
	{
		get => _adxPeriod.Value;
		set => _adxPeriod.Value = value;
	}

	public decimal AdxThreshold
	{
		get => _adxThreshold.Value;
		set => _adxThreshold.Value = value;
	}

	public int VolumeAvgPeriod
	{
		get => _volumeAvgPeriod.Value;
		set => _volumeAvgPeriod.Value = value;
	}

	public int SignalCooldownBars
	{
		get => _signalCooldownBars.Value;
		set => _signalCooldownBars.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public AdxWithVolumeBreakoutStrategy()
	{
		_adxPeriod = Param(nameof(AdxPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ADX Period", "Period for ADX calculation", "Indicators");

		_adxThreshold = Param(nameof(AdxThreshold), 25m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ADX Threshold", "Threshold for strong trend identification", "Indicators");

		_volumeAvgPeriod = Param(nameof(VolumeAvgPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Volume Avg Period", "Period for volume moving average", "Indicators");

		_signalCooldownBars = Param(nameof(SignalCooldownBars), 15)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between signals", "Trading");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_volumeSma = null;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var adx = new AverageDirectionalIndex { Length = AdxPeriod };
		_volumeSma = new SimpleMovingAverage { Length = VolumeAvgPeriod };
		_cooldownRemaining = 0;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(adx, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
		);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue adxValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!adxValue.IsFinal)
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			_cooldownRemaining--;

		// Process volume average
		var volumeAvgValue = _volumeSma.Process(new DecimalIndicatorValue(_volumeSma, candle.TotalVolume, candle.ServerTime));

		var adxTyped = (AverageDirectionalIndexValue)adxValue;

		if (adxTyped.MovingAverage is not decimal adx)
			return;

		var dx = adxTyped.Dx;
		if (dx.Plus is not decimal plusDi || dx.Minus is not decimal minusDi)
			return;

		var volumeAverage = volumeAvgValue.IsFormed ? volumeAvgValue.ToDecimal() : 0m;
		var isStrongTrend = adx > AdxThreshold;
		var isVolumeBreakout = volumeAverage <= 0m || candle.TotalVolume >= volumeAverage;
		var isBullish = plusDi > minusDi;
		var isBearish = minusDi > plusDi;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			return;

		if (!isStrongTrend || !isVolumeBreakout)
			return;

		if (Position == 0)
		{
			if (isBullish)
			{
				BuyMarket();
				_cooldownRemaining = SignalCooldownBars;
			}
			else if (isBearish)
			{
				SellMarket();
				_cooldownRemaining = SignalCooldownBars;
			}
		}
	}
}