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アダプティブEMAブレイクアウト戦略

Adaptive EMA Breakout戦略は、トレンド確認を伴うアダプティブEMAのブレイクアウトを中心に構築されています。

テストでは平均年間リターンが約166%であることが示されています。株式市場で最もよいパフォーマンスを発揮します。

インジケーターがイントラデイ(5m)データでブレイクアウトの機会を確認したときにシグナルが発動します。これにより、この手法はアクティブトレーダーに適しています。

ストップはATRの倍数とFast、Slowなどの要素に基づいています。デフォルト値を調整してリスクとリワードのバランスを取ってください。

詳細

  • エントリー条件: インジケーター条件の実装を参照。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件: 反対シグナルまたはストップロジック。
  • ストップ: はい、インジケーターに基づく計算を使用。
  • デフォルト値:
    • Fast = 2
    • Slow = 30
    • Lookback = 10
    • StopMultiplier = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: 複数のインジケーター
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ (5m)
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Adaptive EMA (Kaufman) breakout with trend confirmation.
/// Buys when price closes above a rising adaptive EMA and sells when it closes below a falling one.
/// Positions are reversed on the opposite signal and protected by an ATR-multiple stop.
/// </summary>
public class AdaptiveEmaBreakoutStrategy : Strategy
{
	private const int _atrPeriod = 14;

	private readonly StrategyParam<int> _fast;
	private readonly StrategyParam<int> _slow;
	private readonly StrategyParam<int> _lookback;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevAdaptiveEma;
	private decimal _stopPrice;

	/// <summary>
	/// Fast smoothing period of the adaptive EMA.
	/// </summary>
	public int Fast
	{
		get => _fast.Value;
		set => _fast.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow smoothing period of the adaptive EMA.
	/// </summary>
	public int Slow
	{
		get => _slow.Value;
		set => _slow.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Efficiency ratio lookback of the adaptive EMA.
	/// </summary>
	public int Lookback
	{
		get => _lookback.Value;
		set => _lookback.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in ATR multiples.
	/// </summary>
	public decimal StopMultiplier
	{
		get => _stopMultiplier.Value;
		set => _stopMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize <see cref="AdaptiveEmaBreakoutStrategy"/>.
	/// </summary>
	public AdaptiveEmaBreakoutStrategy()
	{
		_fast = Param(nameof(Fast), 2)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast smoothing period of the adaptive EMA", "Indicators");

		_slow = Param(nameof(Slow), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow smoothing period of the adaptive EMA", "Indicators");

		_lookback = Param(nameof(Lookback), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Lookback", "Efficiency ratio lookback of the adaptive EMA", "Indicators");

		_stopMultiplier = Param(nameof(StopMultiplier), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Multiplier", "Stop-loss distance in ATR multiples", "Risk Management");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevAdaptiveEma = null;
		_stopPrice = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var adaptiveEma = new KaufmanAdaptiveMovingAverage
		{
			Length = Lookback,
			FastSCPeriod = Fast,
			SlowSCPeriod = Slow,
		};
		var atr = new AverageTrueRange { Length = _atrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(adaptiveEma, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, adaptiveEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal adaptiveEmaValue, decimal atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var prevAdaptiveEma = _prevAdaptiveEma;
		_prevAdaptiveEma = adaptiveEmaValue;

		if (prevAdaptiveEma is not decimal prev)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (CheckStop(candle))
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var stopDistance = StopMultiplier * atrValue;

		if (close > adaptiveEmaValue && adaptiveEmaValue > prev && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			_stopPrice = stopDistance > 0 ? close - stopDistance : 0m;
		}
		else if (close < adaptiveEmaValue && adaptiveEmaValue < prev && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			_stopPrice = stopDistance > 0 ? close + stopDistance : 0m;
		}
	}

	private bool CheckStop(ICandleMessage candle)
	{
		if (_stopPrice == 0m)
			return false;

		if ((Position > 0 && candle.LowPrice <= _stopPrice) || (Position < 0 && candle.HighPrice >= _stopPrice))
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Position);
			else
				BuyMarket(-Position);

			_stopPrice = 0m;
			return true;
		}

		return false;
	}
}