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Stochastic Oscillator 平均回帰戦略

この戦略はStochastic Oscillatorを独自の移動平均と比較して、過度に伸びたスイングを特定します。%Kが平均から数標準偏差離れたとき、インジケーターが典型的な値に向かってドリフトバックすることが期待されます。

テストでは年平均リターンは約64%を示しています。外国為替市場で最もよいパフォーマンスを発揮します。

Stochastic %Kが平均からMultiplier倍の標準偏差を差し引いた下限バンドを下回ったときにロングトレードを建てます。%Kが上限バンドを超えたときにショートトレードが行われます。%Kが平均ラインを戻って越えたときにポジションを決済します。

この手法は、買われ過ぎ・売られ過ぎの極端な水準を取引するのが好きな短期トレーダー向けに設計されています。ストップロスは、平均回帰しない持続的なモメンタムから保護します。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: %K < Avg - Multiplier * StdDev
    • ショート: %K > Avg + Multiplier * StdDev
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • ロング: %K > Avg のときに決済
    • ショート: %K < Avg のときに決済
  • ストップ: あり、パーセンテージストップロス。
  • デフォルト値:
    • StochPeriod = 14
    • KPeriod = 3
    • AveragePeriod = 20
    • Multiplier = 2
    • StopLossPercent = 2
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) AvgとStdDevは現在値を含む直近AveragePeriod個の%Kの平均と標準偏差です。 ストップはエントリー価格の固定StopLossPercentで、ローソク足の間も監視されます。0で無効になります。 %Kは最初の期間のストキャスティクスをKPeriod本で平滑化した値で、%Dはルールに関与しないためDPeriodは削除しました。 保有ポジションと逆方向のエントリーシグナルはドテンになります。
  • フィルター:
    • カテゴリ: 平均回帰
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Stochastic Oscillator
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Stochastic Mean Reversion strategy.
/// The bands lie Multiplier standard deviations around the average of the last AveragePeriod %K values, the current one included.
/// %K below the lower band goes long and %K above the upper band goes short,
/// reversing an opposite position. A long closes once %K is back above its average and a short once it is back below it, and a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class StochasticMeanReversionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _stochPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _kPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _averagePeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly Queue<decimal> _values = [];

	/// <summary>
	/// Lookback period of the raw stochastic.
	/// </summary>
	public int StochPeriod
	{
		get => _stochPeriod.Value;
		set => _stochPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Smoothing period of %K.
	/// </summary>
	public int KPeriod
	{
		get => _kPeriod.Value;
		set => _kPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Values of %K the average and the standard deviation span.
	/// </summary>
	public int AveragePeriod
	{
		get => _averagePeriod.Value;
		set => _averagePeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Standard deviations between the average and a band.
	/// </summary>
	public decimal Multiplier
	{
		get => _multiplier.Value;
		set => _multiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public StochasticMeanReversionStrategy()
	{
		_stochPeriod = Param(nameof(StochPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stochastic Period", "Lookback period of the raw stochastic", "Indicators");

		_kPeriod = Param(nameof(KPeriod), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("%K Period", "Smoothing period of %K", "Indicators");

		_averagePeriod = Param(nameof(AveragePeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Average Period", "Values of %K the average and the standard deviation span", "Indicators");

		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Multiplier", "Standard deviations between the average and a band", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_values.Clear();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_values.Clear();

		var stochastic = new StochasticOscillator
		{
			K = { Length = StochPeriod },
			D = { Length = KPeriod },
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(stochastic, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
			{
				DrawIndicator(oscillators, stochastic);
			}
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stochasticValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// The smoothed %K is the moving average the core oscillator exposes as D.
		if (!stochasticValue.IsFormed || stochasticValue is not IStochasticOscillatorValue { D: decimal value })
			return;

		_values.Enqueue(value);

		if (_values.Count > AveragePeriod)
			_values.Dequeue();

		if (_values.Count < AveragePeriod)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var mean = _values.Average();
		var deviation = (decimal)Math.Sqrt((double)_values.Average(v => (v - mean) * (v - mean)));
		var upper = mean + Multiplier * deviation;
		var lower = mean - Multiplier * deviation;

		if (value < lower && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (value > upper && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && value > mean)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && value < mean)
			BuyMarket(-Position);
	}
}