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Macd Volume 戦略

MACD（移動平均収束拡散）と出来高確認を組み合わせた戦略。MACDラインがシグナルラインを交差し、出来高の増加で確認されたときにポジションを取ります。

テストでは年平均リターン約175%を示しています。株式市場で最もパフォーマンスが高いです。

MACDのクロスオーバーは、モメンタムを確認するための出来高増加によってフィルタリングされます。買いシグナルは拡大する出来高を伴う強気のクロスで発生し、売りはその逆です。

出来高スパイクを観察するモメンタムトレーダーに価値があるかもしれません。リスクはATRストップを使って制限されます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: MACD crosses above Signal && Volume > AvgVolume * VolumeMultiplier
    • ショート: MACD crosses below Signal && Volume > AvgVolume * VolumeMultiplier
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件:
    • 反対方向へのMACDクロス
  • ストップ: StopLossPercent でのパーセントベース
  • デフォルト値:
    • MacdFast = 12
    • MacdSlow = 26
    • MacdSignal = 9
    • VolumePeriod = 20
    • VolumeMultiplier = 1.5m
    • StopLossPercent = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • フィルター:
    • カテゴリ: ブレイクアウト
    • 方向: 両方
    • インジケーター: MACD, Volume
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: 中期
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy combining MACD crossover with trend confirmation.
/// Enters on MACD line crossing Signal line.
/// </summary>
public class MacdVolumeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Strategy constructor.
	/// </summary>
	public MacdVolumeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 100)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General")
			.SetRange(5, 500);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.BindEx(macd, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);

			var macdArea = CreateChartArea();
			if (macdArea != null)
				DrawIndicator(macdArea, macd);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (macdValue is not MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue macdTyped)
			return;

		if (macdTyped.Macd is not decimal macdLine || macdTyped.Signal is not decimal signalLine)
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		// Entry: MACD bullish
		if (macdLine > signalLine && Position == 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Entry: MACD bearish
		else if (macdLine < signalLine && Position == 0)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		// Exit on MACD crossover against position
		if (Position > 0 && macdLine < signalLine)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && macdLine > signalLine)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
	}
}