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MA Volume 戦略

MA Volume は、移動平均のトレンドフィルターと出来高の急増を組み合わせてエントリーのタイミングを計ります。 価格が平均を上回りながら出来高が増加していることは強い買い集めを示し、平均を下回りながら出来高が減少することは分散を示します。

テストでは平均年間リターンは約136%を示しています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

この戦略は出来高が拡大したときに移動平均の方向でトレードし、出来高が枯渇するか平均が反転したときにイグジットします。

パーセントストップがトレンドの急激な変化から保護します。

詳細

  • エントリー条件: インジケーターシグナル
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは反対シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLoss = 2%
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Moving Average, Volume
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Strategy that combines moving average and volume indicators.
/// Buys on MA crossover with volume confirmation, sells on reverse crossover.
/// </summary>
public class MaVolumeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _volumeThreshold;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevSma;
	private bool _hasPrev;
	private decimal _prevVolume;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Data type for candles.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for moving average calculation.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Volume threshold multiplier for volume confirmation.
	/// </summary>
	public decimal VolumeThreshold
	{
		get => _volumeThreshold.Value;
		set => _volumeThreshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="MaVolumeStrategy"/>.
	/// </summary>
	public MaVolumeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetDisplay("MA Period", "Period for moving average calculation", "MA Settings");

		_volumeThreshold = Param(nameof(VolumeThreshold), 1.2m)
			.SetDisplay("Volume Threshold", "Volume threshold multiplier", "Volume Settings");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 150)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General")
			.SetRange(5, 500);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevSma = 0;
		_hasPrev = false;
		_prevVolume = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var volumeSma = new SimpleMovingAverage { Length = 20 };
		var priceSma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		// Use volumeSma to track volume average via separate bind
		subscription.Bind(priceSma, OnProcess);
		subscription
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, priceSma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var vol = candle.TotalVolume;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevClose = close;
			_prevSma = smaValue;
			_prevVolume = vol;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Volume confirmation: current volume is above threshold * previous volume
		var volumeOk = _prevVolume > 0 && vol > _prevVolume * VolumeThreshold;

		if (_hasPrev)
		{
			// Price crosses above MA with volume - buy
			if (_prevClose <= _prevSma && close > smaValue && volumeOk && Position == 0)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			// Price crosses below MA with volume - sell
			else if (_prevClose >= _prevSma && close < smaValue && volumeOk && Position == 0)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			// Exit long on MA cross down
			else if (_prevClose >= _prevSma && close < smaValue && Position > 0)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			// Exit short on MA cross up
			else if (_prevClose <= _prevSma && close > smaValue && Position < 0)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		_prevClose = close;
		_prevSma = smaValue;
		_prevVolume = vol;
		_hasPrev = true;
	}
}