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サンタクロース・ラリー戦略

サンタクロース・ラリーとは、12月最終週から1月最初の2取引日にかけて株式が上昇する傾向のことです。 年末年始の楽観的な雰囲気やポジション調整がこの短期的な強さを生み出す可能性があります。

テストでは年平均リターン約 100% を示しています。外国為替市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

戦略は期間の開始時に買いを入れ、新年の2取引日目の後に決済して、季節的な上昇を捉えます。

ストップは小さく保ち、その時期に市場が上昇しない場合の大きな損失を避けます。

詳細

  • エントリー条件: カレンダー効果トリガー
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは反対シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLoss = 2%
  • フィルター:
    • カテゴリ: 季節性
    • 方向: 両方
    • インジケーター: 季節性
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: はい
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Implementation of Santa Claus Rally trading strategy.
/// Buys at end of each month (seasonal rally pattern) and exits early next month.
/// Also applies trend following via MA filter for short positions in mid-month.
/// </summary>
public class SantaClausRallyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private SimpleMovingAverage _ma;

	private int _cooldown;
	private int _prevDayOfMonth;

	/// <summary>
	/// Moving average period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="SantaClausRallyStrategy"/>.
	/// </summary>
	public SantaClausRallyStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average period for trend confirmation", "Strategy");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for strategy", "Strategy");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 50)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General")
			.SetRange(5, 500);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ma = default;
		_cooldown = 0;
		_prevDayOfMonth = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_ma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var dayOfMonth = candle.OpenTime.Day;
		var isNewDay = dayOfMonth != _prevDayOfMonth;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevDayOfMonth = dayOfMonth;
			return;
		}

		// Rally zone: last week of month (day >= 25)
		var isRallyZone = dayOfMonth >= 25;
		// Exit zone: first week of month (day 3-7)
		var isExitZone = dayOfMonth >= 3 && dayOfMonth <= 7;
		// Mid-month short zone: day 12-18
		var isShortZone = dayOfMonth >= 12 && dayOfMonth <= 18;

		// Buy at end of month for rally
		if (isRallyZone && isNewDay && Position == 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Exit long in early next month
		else if (isExitZone && isNewDay && Position > 0)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Short mid-month if below MA
		else if (isShortZone && isNewDay && Position == 0 && close < maValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Cover short before rally zone
		else if (isRallyZone && isNewDay && Position < 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevDayOfMonth = dayOfMonth;
	}
}