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アップスラスト・リバーサル戦略

アップスラスト・リバーサルはスプリングの弱気版で、価格がレジスタンスを一時的に上抜けしてすぐに戻る場面で発生します。 この動きは遅い買い手を排除し、その後下方向に反転することが多いです。

テストでは年平均リターンが約58%であることが示されています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

この戦略は、価格がブレイクアウトレベルの下に戻った時点でショートに入り、供給が需要を圧倒することを期待します。

アップスラスト高値のすぐ上のストップがリスクを管理し、価格がそのレベルを回復した場合はポジションを終了します。

詳細

  • エントリー条件: インジケーターシグナル
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは逆シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15 minute
    • LookbackPeriod = 20
    • StopLossPercent = 2 レジスタンスは直前 LookbackPeriod 本の最高値です。戦略は売りのみで、レジスタンスを上抜けてからその下で引けた陰線で売ります。ストップはアップスラストの高値から StopLossPercent 上に置かれ、終値がそれを上回るとポジションを閉じます。
  • フィルター:
    • カテゴリ: リバーサル
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Wyckoff
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Upthrust Reversal strategy.
/// Resistance is the highest high of the previous LookbackPeriod candles. A bearish candle that breaks above resistance and closes back below it
/// is an upthrust and sells while flat. The stop lies StopLossPercent above the upthrust high, and a close above it closes the position.
/// </summary>
public class UpthrustReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lookbackPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<(decimal High, decimal Low)> _candles = [];
	private decimal _stopPrice;

	/// <summary>
	/// Number of previous candles that form the level.
	/// </summary>
	public int LookbackPeriod
	{
		get => _lookbackPeriod.Value;
		set => _lookbackPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Distance of the stop beyond the level, in percent.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public UpthrustReversalStrategy()
	{
		_lookbackPeriod = Param(nameof(LookbackPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("LookbackPeriod", "Number of previous candles that form the level", "Pattern");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Distance of the stop beyond the level, in percent", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_stopPrice = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_candles.Clear();
		_stopPrice = default;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// The level is formed by the candles before this one.
		var ready = _candles.Count == LookbackPeriod;
		var high = ready ? _candles.Max(c => c.High) : 0m;
		var low = ready ? _candles.Min(c => c.Low) : 0m;

		_candles.Add((candle.HighPrice, candle.LowPrice));

		if (_candles.Count > LookbackPeriod)
			_candles.RemoveAt(0);

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position < 0)
		{
			if (close >= _stopPrice)
				BuyMarket(-Position);

			return;
		}

		if (Position != 0 || !ready || !(candle.HighPrice > high && close < high && close < candle.OpenPrice))
			return;

		SellMarket(Volume);
		_stopPrice = candle.HighPrice * (1 + StopLossPercent / 100m);
	}
}