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フォールス・ブレイクアウト・トラップ戦略

フォールス・ブレイクアウト・トラップは、主要なサポートやレジスタンスを超えたブレイクが維持できない場面を活用することを目的とします。 トレーダーはしばしばブレイクアウトに飛びつきますが、価格はすぐに反転し、彼らを罠にかけます。

テストでは年平均リターンが約52%であることが示されています。暗号資産市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

この戦略はそのような失敗を待ち、価格がレンジ内に戻って引けた時点で逆方向にエントリーします。

ストップはブレイクアウト失敗レベルのすぐ外側に置かれ、リバーサルが実現しない場合に損失を小さく抑えます。

詳細

  • エントリー条件: インジケーターシグナル
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは逆シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLoss = 2%
  • フィルター:
    • カテゴリ: リバーサル
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Price Action
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// False Breakout Trap strategy.
/// Detects when price breaks a recent high/low range then reverses back.
/// Trades against the failed breakout direction.
/// Exits on the opposite failed breakout or a percent stop beyond the failed breakout level.
/// </summary>
public class FalseBreakoutTrapStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lookbackPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<decimal> _highs = new();
	private readonly List<decimal> _lows = new();
	private decimal? _stopPrice;
	private Order _exitOrder;

	/// <summary>
	/// Lookback period for range.
	/// </summary>
	public int LookbackPeriod
	{
		get => _lookbackPeriod.Value;
		set => _lookbackPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in percent beyond the failed breakout level.
	/// </summary>
	public decimal StopLoss
	{
		get => _stopLoss.Value;
		set => _stopLoss.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public FalseBreakoutTrapStrategy()
	{
		_lookbackPeriod = Param(nameof(LookbackPeriod), 20)
			.SetRange(5, 50)
			.SetDisplay("Lookback", "Period for high/low range", "Range");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop distance in percent beyond the failed breakout level", "Protection");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType), (Security, DataType.Level1)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_highs.Clear();
		_lows.Clear();
		_stopPrice = null;
		_exitOrder = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_highs.Clear();
		_lows.Clear();
		_stopPrice = null;
		_exitOrder = null;

		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ProcessQuote).Start();
		}

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private bool IsExitPending => _exitOrder is not null &&
		_exitOrder.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed);

	private void ProcessQuote(Level1ChangeMessage message)
	{
		var price = Position > 0 ? message.TryGetDecimal(Level1Fields.BestBidPrice)
			: Position < 0 ? message.TryGetDecimal(Level1Fields.BestAskPrice)
			: null;

		if (price is decimal executable && executable > 0m)
			TryStopOut(executable);
	}

	// Long positions are tested against a bid or bar low, short positions against an ask or bar high.
	private bool TryStopOut(decimal price)
	{
		if (_stopPrice is not decimal stop || IsExitPending)
			return false;

		if (Position > 0 && price <= stop || Position < 0 && price >= stop)
		{
			ExitPosition();
			return true;
		}

		return false;
	}

	private void ExitPosition()
	{
		_exitOrder = Position > 0 ? SellMarket(Position) : BuyMarket(-Position);
		_stopPrice = null;
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// Maintain rolling high/low window
		_highs.Add(candle.HighPrice);
		_lows.Add(candle.LowPrice);
		if (_highs.Count > LookbackPeriod + 1)
		{
			_highs.RemoveAt(0);
			_lows.RemoveAt(0);
		}

		if (_highs.Count < LookbackPeriod + 1)
			return;

		if (TryStopOut(Position > 0 ? candle.LowPrice : candle.HighPrice))
			return;

		// Find highest high and lowest low of the previous N bars (excluding current)
		decimal rangeHigh = decimal.MinValue;
		decimal rangeLow = decimal.MaxValue;
		for (int i = 0; i < _highs.Count - 1; i++)
		{
			if (_highs[i] > rangeHigh) rangeHigh = _highs[i];
			if (_lows[i] < rangeLow) rangeLow = _lows[i];
		}

		// False upside breakout: candle broke above range high but closed below it
		var falseBreakUp = candle.HighPrice > rangeHigh && candle.ClosePrice < rangeHigh;
		// False downside breakout: candle broke below range low but closed above it
		var falseBreakDown = candle.LowPrice < rangeLow && candle.ClosePrice > rangeLow;

		if (Position > 0 && falseBreakUp || Position < 0 && falseBreakDown)
		{
			if (!IsExitPending)
				ExitPosition();
		}
		else if (Position == 0 && falseBreakDown)
		{
			_stopPrice = rangeLow * (1m - StopLoss / 100m);
			BuyMarket();
		}
		else if (Position == 0 && falseBreakUp)
		{
			_stopPrice = rangeHigh * (1m + StopLoss / 100m);
			SellMarket();
		}
	}
}