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Martillo y hombre colgado con confirmación de CCI

Esta estrategia reimplementa al experto MetaTrader "AH HM CCI" en StockSharp. Vela por martillo y candelero ahorcado patrones y requiere confirmación del índice del canal de productos básicos (CCI) antes de ingresar a una operación. Los filtros de confirmación adicionales detecta patrones débiles y ayuda a alinear las entradas con el cambio de impulso señalado por CCI.

La lógica se ejecuta únicamente con velas completadas y utiliza un promedio móvil simple corto (SMA) para definir la tendencia predominante. el anterior La vela debe ser un martillo en una tendencia bajista con sobrecompra CCI para comprar, o un ahorcado en una tendencia alcista con sobrecompra CCI para vender. Salidas se administran cuando CCI cruza niveles de activación configurables, replicando la lógica de salida basada en votos del experto original.

Lógica de trading

  1. Filtro de tendencia: el punto medio de la vela anterior debe estar por debajo (para largos) o por encima (para cortos) de un SMA calculado en precios de cierre. Esto imita la comprobación de tendencia de media móvil del asistente original.
  2. Detección de patrones – La estrategia evalúa la barra anterior y comprueba:
    • Cuerpo enteramente en el tercio superior del rango de velas.
    • Brecha entre la apertura/cierre de la vela anterior y la vela anterior.
    • Contexto direccional (martillo para una tendencia bajista, hombre colgado para una tendencia alcista).
  3. Confirmación de CCI: el CCI de la barra anterior debe estar por debajo del umbral largo o por encima del umbral corto. Los valores predeterminados coincide con la plantilla MetaTrader (40 para largos y 60 para cortos).
  4. Salidas de posiciones: las posiciones existentes se cierran cuando CCI cruza los umbrales de salida inferior o superior. Cruzando desde abajo cierra largos; cruzar desde arriba cierra los pantalones cortos.

Parámetros

Nombre Descripción Predeterminado
CandleType Tipo de vela y período de tiempo utilizados para el reconocimiento de patrones. TimeSpan.FromMinutes(15)
CciPeriod Número de barras utilizadas por el Commodity Channel Index. 11
MaPeriod Número de barras en el filtro de tendencia SMA. 5
LongConfirmationThreshold Valor máximo CCI permitido para una señal de martillo. 40
ShortConfirmationThreshold Valor mínimo CCI permitido para una señal de ahorcado. 60
ExitUpperThreshold CCI nivel que desencadena salidas tras un cruce alcista. 70
ExitLowerThreshold Nivel de salida secundario para señales tempranas. 30

Todos los parámetros están disponibles para su optimización. Los umbrales aceptan valores negativos, por lo que puedes adaptar la estrategia a otros mercados o niveles de ruido apretando o aflojando los filtros.

Gestión de órdenes

  • Las entradas utilizan órdenes de mercado de tamaño Volume + |Position|, lo que garantiza que las reversiones se ejecuten en una sola operación.
  • Las salidas dependen exclusivamente de los cruces CCI para mantenerse cerca del experto MetaTrader. Agregue StartProtection llamadas si lo necesita niveles explícitos de stop-loss o take-profit.

Consejos de uso

  • Aplique la estrategia en instrumentos líquidos donde los huecos y las colas de las velas son informativos.
  • Experimente con valores CciPeriod y MaPeriod más largos para suavizar el ruido al operar con marcos de tiempo más altos.
  • Reducir LongConfirmationThreshold o aumentar ShortConfirmationThreshold reducirá el número de operaciones pero mejorará selectividad.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Hammer/Hanging Man + CCI strategy.
/// Buys on hammer with negative CCI, sells on hanging man with positive CCI.
/// </summary>
public class HammerHangingManCciStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public decimal CciLevel { get => _cciLevel.Value; set => _cciLevel.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public HammerHangingManCciStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
		_cciLevel = Param(nameof(CciLevel), 100m)
			.SetDisplay("CCI Level", "CCI threshold", "Signals");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);
		var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		if (range <= 0 || body <= 0) return;

		var upperShadow = candle.HighPrice - Math.Max(candle.OpenPrice, candle.ClosePrice);
		var lowerShadow = Math.Min(candle.OpenPrice, candle.ClosePrice) - candle.LowPrice;

		var isHammer = lowerShadow > body * 2.5m && upperShadow < body * 0.5m;
		var isHangingMan = upperShadow > body * 2.5m && lowerShadow < body * 0.5m;

		if (isHammer && cciValue < -CciLevel && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (isHangingMan && cciValue > CciLevel && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
	}
}