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Estrategia CandlesticksBW

Esta estrategia replica el enfoque CandlesticksBW de Bill Williams. Colorea cada vela usando el momentum del Awesome Oscillator (AO) y el Accelerator Oscillator (AC). La estrategia abre o cierra posiciones según las transiciones entre colores alcistas y bajistas.

Cómo funciona

  • Calcula el AO como la diferencia entre las SMA de 5 y 34 períodos del precio mediano.
  • Calcula el AC como AO menos la SMA de 5 períodos del AO.
  • Cada vela se clasifica en seis colores dependiendo del crecimiento de AO/AC y la dirección de la vela.
  • Una configuración alcista ocurre cuando la penúltima vela es alcista (color 0 o 1). Si el color de la última vela es superior a 1, se abre una posición larga y se cierran las posiciones cortas.
  • Una configuración bajista ocurre cuando la penúltima vela es bajista (color 4 o 5). Si el color de la última vela es inferior a 4, se abre una posición corta y se cierran las posiciones largas.
  • Los stops y objetivos se aplican a través de StartProtection.

Parámetros

  • CandleType – marco temporal de las velas.
  • SignalBar – barra de desplazamiento para la evaluación de señales.
  • StopLoss – distancia del stop loss en puntos.
  • TakeProfit – distancia del take profit en puntos.
  • BuyPosOpen – permitir abrir posiciones largas.
  • SellPosOpen – permitir abrir posiciones cortas.
  • BuyPosClose – permitir cerrar posiciones largas.
  • SellPosClose – permitir cerrar posiciones cortas.

Indicadores

  • Awesome Oscillator (derivado de SMA).
  • Accelerator Oscillator.

Reglas de operación

  • Entrada larga: color de la penúltima vela <2 y último color >1.
  • Entrada corta: color de la penúltima vela >3 y último color <4.
  • Salida larga: en condición de entrada corta si posición >0.
  • Salida corta: en condición de entrada larga si posición <0.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CandlesticksBW strategy based on Bill Williams' color classification of candles.
/// Uses Awesome and Accelerator oscillators to detect momentum shifts.
/// </summary>
public class CandlesticksBwStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private SimpleMovingAverage _aoFast;
	private SimpleMovingAverage _aoSlow;
	private SimpleMovingAverage _acMa;

	private decimal _prevAo;
	private decimal _prevAc;
	private bool _hasPrev;
	private int _prevColor = -1;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CandlesticksBwStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for analysis", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_aoFast = null;
		_aoSlow = null;
		_acMa = null;
		_prevAo = 0;
		_prevAc = 0;
		_hasPrev = false;
		_prevColor = -1;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevAo = 0;
		_prevAc = 0;
		_hasPrev = false;
		_prevColor = -1;

		_aoFast = new SimpleMovingAverage { Length = 5 };
		_aoSlow = new SimpleMovingAverage { Length = 34 };
		_acMa = new SimpleMovingAverage { Length = 5 };

		Indicators.Add(_aoFast);
		Indicators.Add(_aoSlow);
		Indicators.Add(_acMa);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = 1 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal _unused)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var hl2 = (candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 2m;
		var t = candle.CloseTime;

		var aoFastResult = _aoFast.Process(hl2, t, true);
		var aoSlowResult = _aoSlow.Process(hl2, t, true);

		if (!_aoFast.IsFormed || !_aoSlow.IsFormed)
			return;

		var ao = aoFastResult.GetValue<decimal>() - aoSlowResult.GetValue<decimal>();
		var acMaResult = _acMa.Process(ao, t, true);

		if (!_acMa.IsFormed)
			return;

		var ac = ao - acMaResult.GetValue<decimal>();

		// Bill Williams candle color classification:
		// 0 = green (bullish candle + AO up + AC up)
		// 1 = fade (bearish candle + AO up + AC up)
		// 2 = squat green (bullish, mixed)
		// 3 = squat red (bearish, mixed)
		// 4 = fake (bullish candle + AO down + AC down)
		// 5 = red (bearish candle + AO down + AC down)
		int color;
		if (_hasPrev && ao >= _prevAo && ac >= _prevAc)
			color = candle.OpenPrice <= candle.ClosePrice ? 0 : 1;
		else if (_hasPrev && ao <= _prevAo && ac <= _prevAc)
			color = candle.OpenPrice >= candle.ClosePrice ? 5 : 4;
		else
			color = candle.OpenPrice <= candle.ClosePrice ? 2 : 3;

		_prevAo = ao;
		_prevAc = ac;
		_hasPrev = true;

		if (!IsFormedAndOnline())
		{
			_prevColor = color;
			return;
		}

		if (_prevColor < 0)
		{
			_prevColor = color;
			return;
		}

		// Bullish signal: prev was up momentum (0 or 1), current transitions
		if (_prevColor < 2 && color > 1 && Position <= 0)
			BuyMarket();
		// Bearish signal: prev was down momentum (4 or 5), current transitions
		else if (_prevColor > 3 && color < 4 && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevColor = color;
	}
}